Летом 1898 г. после операции по поводу костного туберкулеза Коста Хетагуров поселился в Пятигорске. Служил помощником делопроизводителя Управления Кавказских Минеральных Вод. Публицистическое издание «Сезонный листок» он превратил в ежедневную газету, а главное, завершил работу над сборником стихотворений на осетинском языке «Ирон фандыр» («Осетинская лира»), которая с большими цензурными сокращениями вышла во Владикавказе в 1899 г. Но Коста к тому времени уже был вновь выслан в Херсонскую губернию за «подстрекательство к неповиновению». Только в начале 1900 г. он получил разрешение вернуться на Кавказ. Снова Пятигорск, напряженная литературная и общественно-просветительская работа. 25 февраля 1901 г. на вечере в пользу общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области была поставлена при активном участии самого поэта его ранняя пьеса «Дуня».
Вскоре, в середине марта, Коста Хетагуров, переехав в Ставрополь, вновь становится постоянным сотрудником газеты «Северный Кавказ», печатается и на ее страницах, и во владикавказских газетах «Терские ведомости», «Казбек». Он пишет статьи «Внутренние враги», «Насущные вопросы», «На чужбине», в которых звучит голос протеста против закабаления народа не только царской администрацией, но и местными богатеями. Он вступается и за русских рабочих мелких предприятий Ставрополя, «эксплуатировавшихся, – по его словам, – самым варварским способом». Много внимания уделял поэт культурному развитию края, хотел, в частности, ввести «общедоступный класс рисования и живописи».
Хетагуров – двуязычный писатель. Первый сборник его стихотворений на русском языке был издан в Ставрополе в 1895 г. В него вошла и поэма «Се человек» – первая попытка революционной трактовки образа Христа. В то же время в стихотворении «Не упрекай меня, что я забросил лиру», поэт отказываясь от «божественного учения», воспевает «людей, готовящих… кровавую зарю для радостного дня». Сборник сформировал читательские представления о Хетагурове, как поэте-демократе, развивающем традиции Некрасова. Русскоязычная лирика Хетагурова отличается богатством изобразительных средств, задушевностью, мелодичностью стиха. Тематика их многообразна: здесь и стихи о женской доле – «На смерть горянки», «В бурю», «Сестра», послания друзьям, любовная и пейзажная лирика: «Над нами плыл месяц», «Развязка», «Я