Первой из них в Театральное училище поступила старшая сестра Матильды Юлия. Затем через два года учеником его стал её брат Юзеф. И только четыре года спустя определили в Театральное училище Малю. Это случилось осенью 1880 года, когда девочке минуло восемь лет.
Училище занимало два верхних этажа трёхэтажного здания. Второй этаж называли бельэтажем. Там помещались воспитанницы. А на третьем, верхнем этаже, жили и учились воспитанники. На каждом этаже были просторные репетиционные залы, классы и дортуары с высокими потолками и огромными окнами.
Помещения воспитанников и воспитанниц были строго отделены. На этаже мальчиков находилась большая нарядная церковь. В хорошую погоду она была залита солнцем. Иконы сверкали драгоценностями, которые преподносились Театральной школе бывшими воспитанниками – артистами Императорских театров. Воспитанницы поднимались в церковь со своего этажа по широкой парадной лестнице. Они были все в длинных форменных платьях с короткими белыми пелеринками, со строго приглаженными волосами и туго заплетёнными косами. Их сопровождали классные дамы. На службы ходили в праздничные дни: по субботам были всенощные, а по воскресеньям – обедни.
В школе был строгий, почти монастырский режим. Общение между воспитанниками и воспитанницами было строго запрещено. Но всё-таки дети находили много хитростей и уловок, чтобы передать записочку или улыбнуться друг другу, пока классные дамы были заняты другими делами. Умудрялись даже заводить кокетливую игру. Всё это было наивным, детским. И, несмотря на все преграды, появлялись лёгкие увлечения, иногда они носили характер любви.
В связи с этим Матильда вспоминала Фёдора Израилева, с которым они часто танцевали в паре на репетициях и выступали в спектаклях. В своём дневнике школьных лет она часто писала о нём, ей было важно, как он ей кланялся при встрече (а иногда и нет, когда был чем-то недоволен или они были в ссоре), что говорил, как брал за руку во время танца и как смотрел на неё. Иногда он приходил к ним в гости домой и участвовал в их семейных вечерах с танцами и играми, его приглашал её брат Юзя.
Например, 26 ноября 1886 года Матильда сделала такую запись: «От всяких мальчишек поклона не принимаю!», когда ей передали поклон от кадета Ушакова. И дальше продолжила: «Израилев другое дело, он вхож к нам в дом, и я знаю его хорошо».
Иногда девочки в Театральной школе делились своими секретами. «Карточки Титова я показала Л. Ильиной, он ей нравится, и когда я ей показала карточку, она покраснела и сказала, что непременно купит его карточку, и потом всё вспоминала о нём. Я Матвееву и Ильину ужасно смешила