Именно Феликс Иванович Кшесинский способствовал введению мазурки в то время в Петербурге и Москве. Благодаря его темпераментному исполнению и любви Императора Николая Первого к этому польскому танцу, мазурка была введена на сцену. А затем, в упрощённой форме, стала вводиться повсюду на балах. Феликс Кшесинский стал известным в Петербурге учителем мазурки, у него стали брать уроки многие богатые люди и принимать его у себя дружески. Иногда он давал уроки их детям. Тогда он брал с собой Малю, которая показывала ученикам движения этого танца и увлекала их в темпераментный ритм мазурки на уроках.
«Мы всегда занимали большие квартиры в лучшей части города и непременно с большой залой, в которой отец давал уроки. Время его уроков я очень любила», – вспоминала Матильда Феликсовна. И воспоминания вновь уносили её в Петербург, в красивые просторные комнаты квартиры родителей. Пока за дверью давал урок отец, и оттуда раздавались звуки вальса или мазурки, Маля, ещё совсем маленькая, крутилась перед зеркалом и «изображала» музыку. Она просила маму надеть ей длинное, «бальное» платье. Навешивала на свою тоненькую шейку мамины блестящие украшения и представляла себя богатой графиней Красинской… Вот такой красивой она будет ходить на балы, когда станет взрослой дамой…
Матильда помнила свой первый детский польский костюм, который ей сшили, когда девочке было четыре года. Его долго хранили в семье. И, уже став взрослой, Матильда Феликсовна отдала его в Бахрушинский театральный музей. Костюм был такой маленький, как будто его шили на куклу. Отдала она в музей и свои детские танцевальные туфли, в которых Малечка впервые выступала на сцене Большого театра Петербурга в балете «Конёк-горбунок». Шла красивая картина подводного царства, когда на сцене появлялась малышка, похожая на ангелочка – в парике, но изображала она маленькую русалочку. Она должна была вынуть кольцо из пасти большого кита – в этом и заключалась вся её роль. Кольцо Малечка получала перед началом спектакля, сама клала его заранее в пасть кита, а во время действия сказки вынимала. Всё это происходило уже в конце балета. Но, несмотря на это, девочка приходила в театр с кем-нибудь из членов их семьи за час до начала спектакля, боясь опоздать. Получала кольцо и парик и шла готовиться к спектаклю.
Любовь к танцу и театру у маленькой Малечки с каждым годом становилась сильней. Отец угадывал в ней особенное дарование. Но он боялся, как родитель, ошибиться: ведь каждому отцу и матери его ребёнок часто кажется особенным, талантливым. А у них с Юлией это был поздний ребёнок, в дочери они просто не чаяли души. Поэтому он решил пригласить к себе домой балетмейстера Льва Иванова. Он не только сам был одарённым исполнителем и помощником самого Петипа в театре, но и несколько лет