Личная жизнь В. протекала весьма бурно. В возрасте восемнадцати лет она вышла замуж за Френка Цаткуса (Frank Szatkus), актера водевиля, выступавшего под псевдонимом Фрэнк Уоллес (Frank Wallace). Брак был зарегистрирован 11 апреля 1911 в Милуоки, штат Висконсин. Супруги прожили вместе очень недолго и вскоре расстались. Однако, в 1935 Ф. Уоллес в судебном порядке потребовал у В. часть, якобы, совместно нажитого имущества. Вначале В. пыталась отрицать сам факт замужества. Затем вынуждена была признаться, но утверждала, что брак носил чисто формальный характер. Ей пришлось пойти на значительные финансовые уступки. Бракоразводное дело растянулось более чем на десять лет. Лишь 7 мая 1943 суд вынес окончательное решение о разводе.
Есть основания полагать, что в середине 1910-ых В. тайно вышла замуж за итальянца Гвидо Дейро (Guido Pietro Deiro, 1886—1950), аккордеониста-виртуоза из мюзик-холла. Они познакомились в августе 1913, близкие отношения начались в конце 1913 или начале 1914. Пара часто гастролировала вместе, что дало основание считать их мужем и женой. Впрочем, сама В. по понятным причинам тщательно скрывала брак с Г. Дейро. Признание грозило ей солидным тюремным сроком за двоемужество.
Мнения исследователей и непосредственных участников событий расходятся. По словам сына Г. Дейро, В. сделала аборт от его отца, из-за чего впоследствии не могла иметь детей. Биограф Генри Докторски прямо утверждал, что В. была женой Г. Дейро. Она, якобы, уличила его в неверности и 14 июля 1920 подала на развод. Ее иск был удовлетворен Верховным судом штата Нью-Йорк 9 ноября 1920. История загадочного замужества широко освещалась в прессе и надолго приковала к В. интерес публики. В. получила хороший урок и научилась быть более осторожной. Со свойственным ей юмором, она заявила: «Брак является слишом сложным учреждением. Я не готова в нем участвовать».
Тем не менее, В. никогда не оставалась одна. На протяжении почти двадцати лет ее близким другом был преуспевающий адвокат Джеймс Тимони (James Timony). Они познакомились в 1916. Д. Тимони, который был старше В. на пятнадцать лет, многое сделал для ее карьеры. Некоторое время даже являлся ее продюсером и менеджером. Любовная связь прервалась только в середине 1930-ых, когда В. уже добилась признания в Голливуде. Теплые товарищеские отношения между ними сохранились вплоть до смерти Д. Тимони в 1954.
В 1955 во время выступлений в Лас-Вегасе В. познакомилась с Честером Рибонски (Chester Rybonski, 1923—1999). Бывший моряк торгового флота, профессиональный борец и обладатель титула Мистер Калифорния.