«Алексиада», по словам самой Анны, стала продолжением работы её супруга, человека умного, образованного и наделённого литературным дарованием. Будучи доблестным воином, он участвовал в царских походах и записывал те события, очевидцем которых ему довелось быть. «Кесарь и в тяжких трудах не пренебрегал литературными занятиями и написал различные сочинения, достойные памяти, – пишет Анна. – Но своим основным долгом он считал, повинуясь императрице, описывать всё то, что касалось моего отца, самодержца ромеев Алексея, и излагать в книгах деяния его царственности». Следуя по стопам мужа, Анна также посвятила остаток жизни увековечению славных деяний своего отца, стремясь при этом, как она утверждала, быть беспристрастной.
Нельзя сказать, что это удалось ей в полной мере: местами «Алексиада» грешит излишней эмоциональностью и явными преувеличениями. Тем не менее, Анна Комнина подошла к работе со всей серьёзностью, включив в документ не только то, чему сама была свидетельницей, но также свидетельства других очевидцев и ценные исторические документы. «Кроме устных рассказов она справлялась с императорскими архивами и списала там документы первостепенной важности; она внесла в свою книгу подлинный текст некоторых дипломатических актов, несколько документов из частной переписки; и забота её о подлинности текстов простиралась так далеко, что для истории Роберта Гвискара она пользовалась латинским источником, ныне утраченным», – отмечает Шарль Диль.
Анна Комнина подробно описала в «Алексиаде» жизненный путь своего царственного родителя, поведав «о его деяниях после вступления на престол и о тех, которые он совершил до увенчания диадемой, находясь на службе у других императоров». Особый интерес представляет рассказ о Первом крестовом походе, написанный Анной, разумеется, с позиции Византии.
Союз василевса Алексея с латинскими войсками в борьбе за святую землю против мусульман в конце концов обернулся ожесточённой враждой из-за неподелённых территорий. Нарушив данную Алексею клятву верности и отказавшись признавать верховенство Византийской империи, крестоносцы присвоили земли, которые Византия считала своими по праву. Действуя как военным, так и дипломатическим путём, византийцам удалось вновь овладеть значительной территорией в Малой Азии. В 1097-1099 годах под власть Византии были возвращены Никея, Смирна, Сарды, Эфес, Филадельфия, острова Родос и Хиос. Анна подробно описывает сложную политическую игру своего отца, его войны и переговоры с «варварами» (которыми, между прочим, считались и сельджуки, и печенеги, и норманны, и «кельты»). Наконец, многолетняя война на Ближнем Востоке между мусульманами, европейцами и византийцами окончилась торжеством Алексея Комнина. В сентябре 1108 года крестоносцам пришлось уступить. Мирный договор отменял данную ими вассальную присягу, однако признавал верховную власть Византии над Антиохийским