В пятнадцать лет Ольга уже присутствует на половине бала и уходит спать только перед мазуркой. Она воспринимает это как неприятную обязанность, а не как развлечение: «В Москве мне пришлось принять участие в некоторых балах и торжественных обедах, без особой на то охоты: я всегда этого боялась, так как Папа очень следил за тем, чтобы мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами и адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты – прекрасные солдаты, а потому плохие танцоры. Перед мазуркой меня отсылали спать. Об удовольствии не могло быть и речи».
С ранних лет девочки начали принимать участие в благотворительности. Ольга Николаевна пишет: «Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри (Мария Александровна. – Е. П.) явилась блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений, по примеру наших предков, учредили какой-либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Составился дамский комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года открыли 12 школ в разных частях города; они назывались „Отечественные школы“ и прекрасно работали».
Другая Ольга, дочь Александра III Ольга Александровна, тоже тяготилась своими светскими обязанностями. Она рассказывала своему официальному биографу Йену Ворресу о своем первом выходе в свет, состоявшемся в 1900 году (ей тогда было 18 лет): «Это был сущий кошмар. Выдался особенно жаркий день. В длинном бальном платье, в сопровождении несносной фрейлины, маячившей сзади меня, я чувствовала себя зверьком в клетке, которого впервые показывают публике. Вы знаете, это ощущение не покидало меня и впоследствии. Я всегда воображала