На генеральной репетиции спектакля присутствовала вся Царская семья. Многим артистам театра тоже было интересно взглянуть на новую иностранную исполнительницу. Среди них была и Матильда Кшесинская. Она сидела в одной из лож бельэтажа, из которой видела, как рассаживается Царская семья. Государь с Наследником прошли в первый ряд, а Императрица и Великая Княгиня Ксения – в Царскую ложу, которая находилась в том же ярусе, где была ложа Кшесинской.
В одном из антрактов Матильда решила спуститься вниз в фойе театра. На лестнице она неожиданно встретилась с Наследником, который поднимался в Царскую ложу к матери и сестре. Николай подошёл к Матильде и крепко пожал ей руку! Но задержаться и поговорить им было нельзя, так как кругом была публика, которая постоянно следила за царскими особами. Они только улыбнулись друг другу и встретились счастливыми глазами: были просто рады видеть друг друга так близко!
Наследник заметил, что Кшесинская выезжала зимой в одиночке с кучером, наряженным в яркую русскую народную одежду, кататься на Набережную. Он стал тоже выезжать в это время, чтобы полюбоваться ею издалека: она всегда, в любой одежде казалась ему такой миленькой, а зимняя, в мехах, украшала её ещё больше. Однажды он с удивлением увидел на её глазу повязку. Затем несколько дней Матильда и вовсе не появлялась на Набережной. Николай с тревогой понял, что его Малечка больна.
В родительском доме у Матильды с сестрой была своя половина: небольшая спальня для двоих и гостиная. Спальня находилась рядом с комнатой матери и отца, но дверь всегда была заперта, рядом с ней стоял большой туалетный стол, загораживающий проход, а за стенкой находился отцовский кабинет.
У Матильды вскочили фурункулы: на глазу и на ноге. От ветра глаз даже под повязкой начинал болеть. Ей приходилось сидеть дома и скучать. Однажды сестра ушла, и Маля сидела в одиночестве и грустила. Было это вечером. В передней раздался звонок, и горничная пошла открывать дверь. Она вошла в гостиную и доложила, что пришёл гусар Волков. Матильда обрадовалась и велела провести его в гостиную. Но какова же была её радость, когда вместо гусара вошёл сам Наследник! Она просто не верила своим глазам! Как она потом, шутя, вспоминала «вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан». И продолжала: «Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться,