Вместе с Машей они иногда сочиняли сами танцы. Так, например, 30 декабря 1886 года Маля сделала такую запись: «Я всё время разговаривала с Маней Андерсон, и мы с ней танцевали в фойе мазурку, которую мы сочинили».
В третьем классе Маля, ученица класса Льва Иванова, участвовала в нескольких спектаклях оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Номер назывался «Танцы разнородных птиц».
В январе 1885 года на прощальном бенефисе одной из артисток балета шёл балет «Своенравная жена». И Маля вместе с другими воспитанниками участвовала в сцене «Арлекинада». Об этом выступлении Александр Плещеев в книге «Наш балет» написал: «Шумный успех имели танцы детей, отлично костюмированные персонажами итальянской арлекинады». И дальше уже о самом балете: «Вообще балет понравился и завладел симпатиями публики. Находившийся в театре итальянский посол граф Греппи, питавший большую слабость к Терпсихоре, уверял знакомых, что лучшего балетного спектакля он не видал в Петербурге». В день премьеры присутствовали на нём Их Императорские Величества.
Обычно в те дни, когда выступали дети и присутствовала августейшая семья, то юных артистов приглашали в ложу к царю, с ними беседовали члены императорской семьи и угощали конфетами.
Маля Кшесинская в сцене «Арлекинада». 1885 г.
Во всех перечисленных выступлениях, до 1886 года, учащиеся Театральной школы принимали участие в спектаклях Большого (Каменного) театра. Потом театр был закрыт и перестроен под Консерваторию, а весь оперный и балетный репертуар был перенесён на сцену Мариинского театра, который продолжал славную историю Большого театра.
В пятом классе, учась у Екатерины Вазем, в репертуаре Мали Кшесинской появилась мазурка в балете «Пахита». Это был один из любимейших номеров, так как её польская натура могла проявиться в этом танце в полном блеске.
Вся их польская семья была в восторге от того, как Маля исполняет их национальный танец. 2 ноября 1886 года, после участия в балете «Пахита» в танце «мазурка», Матильда записала: «Когда я пришла домой, Филипп (сводный брат по матери) выбежал ко мне навстречу, что я прелестно танцевала мазурку, что с ним был Поль Марсеру с женой и сказали, что я прелестно танцую. Мама сказала, что в театре тоже были Стракачи. (Польская семья крёстного отца Мали). Мама и папа меня хвалили, и Юля сказала, что я очень хорошо танцевала».
Знакомый Филиппа Поль