Риск торговой системы можно определить через относительное количество пунктов, проигранных в ходе торговли:
RTS=ALP/(AWP+ALP).
Чем меньше этот параметр, тем стабильнее торговая система.
О том, насколько эффективно происходит управление капиталом можно судить по средней прибыли за одну сделку. Для вычисления нам потребуются две переменные для суммирования результатов.
Если TR>0, то AWT=AWT+TR.
Если же TR<=0, то ALT=ALT-TR.
Тогда средний выигрыш за одну сделку будет равен:
AWD=(AWT-ALT)/N.
Чем больше полученное значение AWD, тем эффективнее управление капиталом.
Еще одной важной характеристикой собственно торговой системы является вероятность прибыльной сделки. Пусть, NP – количество прибыльных сделок, а NT – общее количество сделок. Тогда вероятность прибыльной сделки PW можно оценить по правилу последовательности Лапласа:
PW=(NP+1)/(NT+2).
С другой стороны, для оценки вероятности можно использовать следующие рассуждения. Открываемая торговая позиция может быть как выигрышной, так и проигрышной, тогда границы, в которых находится вероятность выигрыша можно оценить по двойному неравенству:
NP/(NT+1)<=PW<=(NP+1)/(NT+1).
Предположим, что истинная вероятность лежит посередине этого интервала, и тогда значение вероятности можно оценить по формуле:
PW=(NP+0.5)/(NT+1).
В реальной торговле можно использовать любую из этих двух оценок. При большом количестве проведенных сделок они не сильно будут отличаться друг от друга.
Зная вероятность прибыльной сделки, можно оценить некоторые параметры торговой системы. Предположим, что у нас есть система с заданными StopLoss и TakeProfit. Запишем математическое ожидание выигрыша в пунктах с учетом спреда для одной сделки:
EP=PW*(TakeProfit-spread)-(1-PW)*(StopLoss+spread).
Очевидно, что математическое ожидание выигрыша должно быть положительным, то есть должно выполняться условие EP>0. Тогда для того, чтобы сделка была прибыльной должна выполняться следующая система неравенств:
PW>(StopLoss+spread)/(StopLoss+TakeProfit),
TakeProfit>((1-PW)*StopLoss+spread)/PW,
StopLoss<(PW*TakeProfit-spread)/(1-PW).
Зная два любых значения из PW, TakeProfit или StopLoss, можно легко оценить величину третьего параметра.
Важной характеристикой является отношение среднего убытка к средней прибыли:
RLP=(ALT*NP)/(AWP*(NT-NP)),
где NT – общее количество сделок, NP – количество прибыльных сделок. Этот параметр указывает на то, сколько прибыльных сделок нужно совершить, чтобы компенсировать убыток от одной убыточной сделки.
Общие подходы к расчету лота
Любую торговую позицию можно охарактеризовать ее размером (лотом), уровнями TakeProfit и StopLoss, вероятностью выигрыша, ожидаемым и конечным результатом сделки (прибылью или потерей). При этом размер лота зависит от количества средств на депозите, долей капитала, которой трейдер собирается рисковать, и уровнем возможной потери в открываемой сделке.
Если возможная