Управление капиталом на Forex. Алексей Поляков

новой сделки (лота) в зависимости от текущего размера капитала на торговом счете и особенностей работы торговой системы. Таким образом, основная задача системы управления капиталом сводится к тому, чтобы задать такой способ расчета лота, чтобы максимизировать те или иные показатели динамики торгового счета. Такими показателями могут быть: ожидаемый доход, соотношение дохода и риска, средний прирост торгового счета и т.д.

      Математические обозначения и функции

      exp(x) – возведение числа e в степень x. То есть exp(x)=e^x.

      Balance – количество средств на торговом счете.

      FB – доля торгового баланса, который будет использован для совершения сделки.

      Loss – возможный проигрыш при открытии сделки объемом один лот.

      Lot – объем торговой позиции.

      LotMax – максимальный объем торговой сделки, установленный ДЦ.

      LotMin – минимальный объем торговой сделки, установленный ДЦ.

      LotStep – минимальный шаг изменения объема торговой сделки, установленный ДЦ.

      PW – вероятность прибыльной сделки.

      PointValue – стоимость одного пункта, выраженная в валюте торгового счета.

      Profit – возможный выигрыш при открытии сделки объемом один лот.

      spread – спред, выраженный в пунктах.

      StopLoss – разница между ценой открытия торговой позиции и ценой закрытия при достижении установленного уровня убыточности, выраженная в пунктах.

      sqrt(X) – квадратный корень из числа X.

      TakeProfit – разница между ценой открытия торговой позиции и ценой закрытия при достижении установленного уровня прибыли, выраженная в пунктах.

      TR – результат торговой сделки, выраженный в валюте торгового счета, с учетом комиссии и свопа (TR>0 – в случае выигрыша в сделке, и TR<=0 – в случае проигрыша).

      Характеристики торговой системы и управления капиталом

      Одной из особенностей торговли на Forex является широкое использование механических торговых систем, которая представляет собой свод правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле. Иногда трейдеры могут торговать по торговой системе, выполняя ее правила вручную. Но, чаще всего, торговля автоматизируется полностью или частично. Использование автоматических торговых систем позволяет получать точную статистическую информацию о состоянии торгового счета, и использовать достаточно сложные и трудоемкие правила для расчета размера торговой позиции. Все дальнейшие рассуждения основаны на том, что имеется торговая система с заранее предопределенными уровнями TakeProfit и StopLoss, правилами входа в сделку и выхода из нее.

      Изменение торгового баланса на можно описать разными способами. Статистические данные о движении средств на торговом счете могут дать много ценной информации. С помощью этих показателей можно судить о качестве торговых систем и способах управления капиталом – насколько быстро растет баланс, каков риск при совершении сделок, вероятность положительного