Несомненно, что этому назначению была рада и мать великого князя вдовствующая императрица Мария Федоровна, хорошо знавшая А. А. Мордвинова. Она понимала, что рядом с ее сыном, «безвольным, легко попадающим под чужое влияние»3, который доставлял ей немало тревог за его будущее, должен быть взвешенный человек, умудренный жизненным опытом и преданный. В целом назначение личным адъютантом великого князя Михаила Александровича стало для А. А. Мордвинова не только несколько неожиданным, но и в значительной степени «было лестно и искренне его обрадовало».
Тепло попрощавшись с сослуживцами по Кирасирскому полку и получив на память «редкий полковой жетон», Анатолий Мордвинов приступил к исполнению обязанностей личного адъютанта великого князя. Любопытно, что, несмотря на высокое положение при дворе, жалованье личного адъютанта составляло 200 рублей в месяц. Обстоятельства (после назначения в 1909 г. состоявшего при великом князе Михаиле Александровиче генерала Д. Я. Дашкова в свиту Его Величества) сложились так, что помимо стандартных повседневных обязанностей на Анатолия Мордвинова было возложено заведование всеми делами великого князя, как связанными с его высоким положением, так и с личным имуществом. Поскольку до совершеннолетия наследника престола цесаревича Алексея великий князь Михаил Александрович был назначен регентом, на него были возложены обязанности по представлению Российского императорского дома в многочисленных официальных зарубежных визитах. Естественно, что во время всех этих поездок рядом с великим князем находился и его личный адъютант Анатолий Мордвинов, что дало ему уникальную возможность познакомиться и пообщаться со многими представителями королевских дворов Европы – Норвегии, Швеции, Дании, Великобритании, Италии, Германии, – многие из которых достаточно подробно описаны в его мемуарах.
Первая такая поездка состоялась в 1906 г. для принятия участия в церемонии коронации короля Норвегии Хокона и королевы Мод. На пути в Норвегию великокняжеская яхта «Полярная звезда», на которой находилась российская делегация во главе с великим князем Михаилом Александровичем, сделала короткую остановку в Дании, что позволило Анатолию Мордвинову впервые лично познакомиться с датской королевской семьей, родственниками вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Наиболее яркие впечатления остались