Утром 22 декабря 1902 г. Альфред задушил свою любимую третью жену Ханну, когда та ещё лежала в постели. Свою потребность убить женщину он рационально объяснить не смог, заявив только, что испытал сильное желание задушить кого-либо, а никого, кроме жены, рядом не оказалось. Когда детективы сообщили Альфреду, что его любимая Ханна готовилась к разводу и даже наводила у адвокатов необходимые справки, Кнапп не поверил. Он настаивал на том, что их совместная с Ханной жизнь была очень даже неплохой, и они прекрасно понимали друг друга.
После убийства любимой третьей жены Альфред отправился погостить к любимой сестрёнке Сэйди в Цинциннати. Там он пробыл три дня – 23, 24 и 25 декабря – всё время был очень спокоен и находился в прекрасном расположении духа, но в последний день вдруг испытал необъяснимую тревогу, заявил, что жена его пропала без вести и он отправляется её искать. С тем и отчалил, вызвав у сестры и её мужа смешанное чувство недоверия и тревоги.
26 декабря он пробыл в Гамильтоне, после чего отправился в Индианаполис, где 2 января познакомился с Энн Мэй Гэмбл. Их бурный роман развивался стремительно и однонаправленно, Альфред понял, что в очередной раз встретил женщину своей мечты. Он рассказал ей, что задушил жену, но Энн это не смутило, она ответила, что ей безразлично, что он делал ранее (дословно: «It don’t make any difference to me what you have done»). Восхищённый новой возлюбленной, Альфред сделал ей предложение, и они без лишних проволочек бракосочетались 4 февраля.
Как нетрудно догадаться, Энн отвергала какую-либо осведомлённость о проделках мужа, но Альфред настаивал на том, что она всё знала. Всякий раз, когда ему напоминали об этом противоречии, Кнапп хитро улыбался. Поначалу Энн Мэй рассказывала журналистам, как любит своего супруга и планирует регулярно встречаться с ним в случае его пожизненного осуждения, однако через несколько недель пафос четвёртой любимой жены немного убавился, и она перестала общаться с газетчиками.
Одним из важнейших направлений расследования стал розыск тела Ханны Годдард-Кнапп. Альфреда нельзя было предавать суду, не убедившись в том, что его третья любимая жена действительно мертва. Вы только представьте, какой бы случился скандал, если бы в зале суда появилась женщина, якобы убитая подсудимым!
2 марта 1903 года обезображенный труп был замечен в песке у Западной 4-й стрит в Гамильтоне. На место обнаружения тела прибыл окружной коронер Старр (Starr). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что обнажённое тело принадлежит женщине средних лет – более ничего определённого сказать не представлялось возможным. Труп, раздувшийся из-за разложения и потому всплывший, подвергся сильным посмертным изменениям. Волосяной покров полностью отсутствовал из-за сползания кожи ввиду мацерации. Из одежды на теле присутствовали только тёмные гольфы, завязанные под коленями синими тесёмками.