К 1903 году, проведя некоторое время в Италии, Павел и Ольга решили обосноваться в Париже. Момент оказался удачным, потому что русофильство там по-прежнему процветало в результате франко-русского альянса. Беспокоясь о своих доходах и предвосхищая кару за вступление в брак без разрешения царя, Павел спрятал деньги в иностранных банках, а из России якобы бежал с двумя чемоданами, где лежало три миллиона рублей золотом (эквивалент тридцати миллионам долларов на то время)35. В Санкт-Петербурге его жену могли считать падшей женщиной и персоной нон-грата, но в Париже Ольга стала настоящей звездой французского высшего общества. Поначалу пара жила в огромной квартире в доме 11 по авеню Иена, очаровательному проспекту в Шестнадцатом округе, где в 1903 и 1905 годах у них родились дочери Ирина и Наталья и где проходили их первые салоны и приемы.
Однако, для того чтобы достичь желаемого положения в парижском обществе, Ольга, которой было отказано в титуле великой княгини, нуждалась в другом, соответствующем ее новому положению. Статус морганатической жены старшего Романова создавал массу протокольных проблем и сложностей с исполнением официальных функций. Благодаря принцу-регенту Баварии она в 1904 году получила титул графини фон Гогенфельзен. Он был ниже, чем предыдущий, и не решал всех ее затруднений, поэтому законный статус Ольги оставался для Павла крайне болезненной темой.
События в России в 1905 году внушили и великому князю Павлу Александровичу, и графине фон Гогенфельзен серьезную тревогу. Избиение в январе 1905 года казацкими войсками марша невооруженных, ни в чем не повинных людей, требовавших повышения зарплат и улучшения условий жизни, навлекло на русский царизм позор и бесчестие – как внутри страны, так и за границей. Павел и Ольга были потрясены событиями, получившими впоследствии название Кровавое воскресенье. За ужином у себя дома, на улице Иена, с французским дипломатом Морисом Палеологом (будущим послом в Санкт-Петербурге с 1915 года до самой революции) они открыто говорили о своих опасениях относительно родной страны. Все трое были в курсе активно циркулировавших политических сплетен насчет интриг Германии по принуждению России к вступлению в альянс против Британии. Ольга и Павел сходились во мнении, что протесты в Санкт-Петербурге приведут к падению старого режима. «Что ж! Все потеряно, так ведь? – сказал Павел Палеологу. – Вы сами видите, внутри и снаружи все разваливается»36.
Убийство анархистом брата Павла, великого князя Сергея Александровича, в Москве менее месяца спустя было воспринято ими как акт отмщения; оно подтвердило, как опасна стала жизнь в России для членов семьи Романовых. Николай