Как вы понимаете, при этом вся разница заключается лишь в том, насколько предложенный вариант лучше предыдущего, когда в качестве опорной волны используется пустая волна без каких-либо вложений. Естественно, для того чтобы понять, какой из представленных вариантов лучше всего подходит для текущей ситуации, необходимо проверить каждый из них по отдельности, а затем определить, где фиксируется лучший результат совпадения уровней коррекции относительно существующих ценовых экстремумов. Таким образом, чем больше коррекционных волн вписывается в линейку Фибоначчи, тем лучше подходит данная волна в качестве опорного значения.
Еще один нюанс, влияющий на построение линейки Фибоначчи, – это значения, которые мы будем использовать в качестве опорных величин, т. е. то, что мы возьмем за 100 %.
Казалось бы, что здесь может быть непонятного? 0–100 %. Нет! Точнее, не всегда это так.
Иногда, например, намного лучше к текущей рыночной ситуации могут подходить несколько иные значения. Обратите внимание, что на нашем графике (см. рис. 2.5) в качестве опорной волны мы взяли значения 0–113 %, вместо 0–100 %. Ниже на рис. 2.6 я привел вероятностные значения ценовых экстремумов для расширяющейся формации, которые могут использоваться при выборе опорной волны, обозначенной цифрами (76,4–100–113 %). Также обратите внимание на то, что речь в данном случае идет о построении линейки Фибоначчи таким образом, что внутри опорной волны не должно быть никаких более мелких волн. Так как, если бы мы использовали именно такой способ (т. е. в качестве опорной волны взяли бы более крупное движение, и внутри оказалась вложенной мелкая коррекционная волна), то естественно, приведенные здесь значения были бы совершенно иными.
Рисунок 2.6. Вероятностные значения ценовых экстремумов для расширяющейся формации
Прежде чем мы продолжим рассматривать аналогичный пример вероятностных значений ценовых экстремумов, но уже для сужающейся волновой формации, я хотел бы сказать несколько слов относительно того, откуда возникли эти данные и насколько им можно доверять. Дело в том, что приведенные здесь значения являются эмпирическими, они получены мной в процессе обработки различных волновых структур, которые я специально для этих целей подбираю, а затем сохраняю в виде картинок в специальный файл уже длительное время.
Естественно, нужно понимать, что абсолютно все рыночные ситуации никто и никогда не сможет объединить в ограниченное количество волновых или любых других моделей. Аналогичный вывод можно сделать и относительно приведенных здесь цифровых значений для уровней коррекций. Ведь рынок намного более многообразен и сложен, нежели мы это себе представляем.
Тем не менее стоит отметить, что довольно часто (но не всегда) те соотношения, которые даны в примерах, позволяют получать достаточно точные значения величин коррекции, особенно в тех случаях, когда ситуация не находится в ожидании глобальных новостных факторов. Так как в подобной ситуации на рынке может произойти все