Хоча Михайлу Сергійовичу доводилося часто міняти місцеперебування, він не припиняв літературної і наукової роботи, знаходячи в ній заспокоєння від всіх важких переживань, що навалилися на нього впродовж останніх років. За цей період він написав 4, 5 і 6 частини «Всесвітньої історії», а також книги «Стародавня історія. Античний світ і «Середні віки Європи».
З 1919 року Грушевський вирішив «перевести свою роботу за кордон», щоб далі служити Україні. Почалися роки еміграції. Родина Грушевських кочувала до Швейцарії, а звідти – до Австрії. Катерині, дочці Михайла Сергійовича, довелося покинути Київський університет, в який вона поступила і де вже почала свою наукову діяльність, опублікувавши свої перші статті з літературної критики. Навчання вона продовжила в Женевському університеті.
У 1924 році Грушевський повернувся в Україну, куди його тягнуло весь цей час. Він нарешті отримав дозвіл на створення кафедри історії України і секції методології і соціології при ній. У Радянській Україні повним ходом йшла українізація, українська мова була визнана державною мовою республіки.
При безпосередній участі ученого в 1926—1927 роках починає свою діяльність Асоціація культурно-історичних досліджень при Київському інституті народної освіти. Грушевський читає тут курси «Сучасна соціологія. Примітивне мислення і його еволюція» і «Соціальна і культурна течії в Україні». Проте в недалекому майбутньому соціологія в СРСР надовго потрапила під заборону.
Незабаром наступив період жорстокого переслідування українства тоталітарним режимом, в гуманітарній сфері вводилася марксистсько-ленінська методологія. Радянська влада почала фабрикувати справи проти діячів української науки. Першою в цьому списку була справа «Союзу визволення України». Почалося цькування і переслідування українських діячів, людей науки і мистецтва. Грушевського намагалися змусити свідчити проти деяких обвинувачених, але він не погодився, після чого Михайлу Сергійовичу наказали покинути Україну.
Так Грушевський знову опинився в Москві, де прагнув продовжувати справу свого життя – історичні дослідження української історії. Він працював в московських архівах, писав історію української літератури. У цьому йому дуже допомагала дочка Катерина, яка була для батька «другими очима», – здоров’я ученого вже було слабким, він втрачав зір.
Тотальний контроль більшовицьких спецслужб нарешті досяг свого логічного фіналу: 23 березня 1931 року в Москві Михайла Сергійовича Грушевського заарештували у справі міфічного «Українського національного центру».
Трапилося так, що Грушевському допоміг високопоставлений більшовик Григорій Ломов – далекий родич Михайла Сергійовича, тому при зустрічі 15 квітня