В 1919 году Соколов бежал за границу, в Европу. Однако результаты его расследования были опубликованы лишь в 1924 году. Довольно длительный срок, особенно если учесть огромное количество эмигрантов, интересовавшихся семьей Романовых. По мнению Соколова, в роковую ночь были убиты все члены царской семьи. Правда, он был не первым, кто предположил, что императрице с детьми не удалось спастись. Еще в 1921 году эту версию опубликовал председатель Екатеринбургского Совета Павел Быков. Казалось бы, можно было забыть о надеждах на то, что кто-то из Романовых выжил. Однако и в Европе, и в России постоянно появлялись многочисленные самозванцы и самозванки, объявлявшие себя детьми Николая. Значит, сомнения все-таки были?
Первым аргументом сторонников пересмотра версии о гибели всей царской семьи было объявление большевиков о казни бывшего императора, сделанное 19 июля. В нем говорилось, что казнен только царь, а Александра Федоровна с детьми отправлена в безопасное место. Вторым – то, что большевикам в тот момент было выгоднее обменять Александру Федоровну на политзаключенных, содержавшихся в плену в Германии. Слухи о переговорах на эту тему ходили. В Екатеринбурге вскоре после смерти императора побывал сэр Чарлз Элиот, британский консул в Сибири. Он встречался с первым следователем по делу Романовых, после чего сообщил своему начальству, что, по его мнению, бывшая царица и ее дети уехали из Екатеринбурга поездом 17 июля. Почти в то же время великий герцог Эрнст Людвиг Гессенский, брат Александры, будто бы сообщил второй своей сестре, маркизе Милфорд-Хэвен, что Александра в безопасности. Конечно, он мог просто утешать сестру, до которой не могли не дойти слухи о расправе над царской фамилией. Если бы Александру с детьми действительно обменяли на политзаключенных (Германия охотно пошла бы на этот шаг, чтобы спасти свою принцессу),