За Рыночной площадью в Дармштадте возвышается старинный лютеранский собор, построенный в ХVI веке первым гессенским лютеранином герцогом Филиппом Великодушным. Здесь в конце 1880 года состоялось лютеранское воцерковление принцессы Эллы – конфирмация. После достижения ею шестнадцатилетия. Обычно лютеране проходят конфирмацию около 12 лет от роду. В Гессене традиционно совершали это позднее. В католичестве конфирмация сопровождается миропомазанием, но лютеране не признают миропомазание таинством, заменяя его церковным обрядом, во время которого конфирмант исповедует Символ веры, читает молитвы, выказывает христианские познания, получает благословение, свой личный экземпляр Нового Завета и становится полноправным членом церковной общины.
А ее будущий супруг в эти осень и зиму вместе с братом Павлом, которого в семье смешно называли либо Цыпом, либо Пицем, путешествовал по Италии, осматривал шедевры Флоренции и ее окрестностей, в Риме начал изучать итальянский язык, всей душою восторгался Венецией. По благословению Александра II братья встретились с папой римским Львом XIII. Тот весьма учтиво и откровенно с ними беседовал, даже пожаловался на проявления духа неверия и неповиновения среди своей паствы. На прощанье он выразил желание пожать братьям руку, и те в знак почтения приложились к его руке. Сергей Александрович отправил отцу подробный отчет об этой встрече, описав и то, как прикладывался к папской руке. Император рассказывал при дворе об этом случае, и вот характерная деталь – уже в январе в Петербурге ходили сплетни о том, будто Сергей и Павел валялись в ногах у папы римского и лобзали ему ноги! «Я уже знал из газет о вашем посещении папы. Но неужели вы целовали ему ногу?» – вопрошал в своем письме к Сергею Александровичу А.Н. Безобразов.
Из Рима братья ездили в Неаполь, а в самом Риме стали свидетелями карнавала, начавшегося 7 февраля. В конце февраля они с увлечением принялись изучать римские катакомбы и намеревались еще долго пробыть в Вечном городе. Но 1 марта 1881 года в 2 часа дня великие князья получили страшную телеграмму о покушении на жизнь их отца. Еще через час поступила более страшная телеграмма о кончине Александра II.
Публицист, издатель «Русского вестника» Михаил Никифорович Катков писал об этой гибели: «Государь, совершивший столько великих преобразований, сколько не насчитаешь веками в исторической памяти народов, растерзан будто хищными зверями, раздроблен адскими снарядами среди белого дня, в своей столице, на улице, на людях! Какие потрясающие подробности! Брошена бомба под карету, в которой ехал государь. Он вышел из нее невредим и, как сказывают, перекрестился, благодаря Бога за новое чудо своего спасения. Повинуясь движению своего доброго сердца, он остановился над одним из раненных при взрыве, и вот новый взрыв…»
В тот же вечер братья покинули Рим, через Вену и Берлин поспешили в Россию