– FP (False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II рода); Это ложное обнаружение, так как при отсутствии события ошибочно выносится решение о его присутствии (ложно положительные случаи).
Что является положительным событием, а что – отрицательным, зависит от конкретной задачи. Укажем три полезных для нас варианта смыслового наполнения предложенной абстракции:
– целевая переменная «лонг/шорт». Для этой целевой переменной можно считать за положительный пример «лонг», а за отрицательный пример «шорт», обозначив в числовом виде как (1, -1). Наполнение «положительных» и «отрицательных» примеров содержательными понятиями «лонг/шорт» приводит к симметричному случаю в том смысле, что если модель ошибочно классифицирует «лонг» как «шорт» и наоборот, то убытки будут одинаковы;
– моделируем две разных целевых переменных. Одна – «лонг/вне рынка», вторая – «шорт/вне рынка», обозначив в числовом виде как (1,0) и (0, -1). Это привело к наполнению «положительных» и «отрицательных» примеров содержательными понятиями «лонг/вне рынка/шорт». Так как мы разбили на две переменные, то пришли к несимметричному случаю в том смысле, что, например, не правильная классификация «вне рынка» как «лонга» приведет к убыткам, а вот обратная ситуация к убыткам не приводит.
При анализе чаще оперируют не абсолютными показателями, а относительными – долями (rates):
– доля истинно положительных примеров (True Positives Rate):
TPR = TP/ (TP+FN)
В случае целевой переменной «лонг/шорт» – это доля правильно классифицированных «лонгов» по отношению ко всему множеству (ко всей выборке).
– доля ложно положительных примеров (False Positives Rate):
FPR = FP/ (TN+FP)
В случае целевой переменной «лонг/шорт» – это доля ложно классифицированных «лонгов» по отношению ко всему множеству (ко всей выборке).
Введем еще два определения: чувствительность и специфичность модели. Ими определяется объективная ценность любого бинарного классификатора.
Чувствительность (Sensitivity) – это и есть доля истинно положительных случаев, т.е.:
Se = TPR = TP/ (TP+FN)
Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, которые были правильно идентифицированы моделью:
Sp = TN (TN+FP) = 1 – FPR
Попытаемся разобраться в этих определениях.
Модель с высокой чувствительностью часто дает истинный результат при наличии положительного исхода (обнаруживает положительные примеры). Наоборот, модель с высокой специфичностью чаще дает истинный результат при наличии отрицательного исхода (обнаруживает отрицательные примеры).
Если рассуждать в терминах двух наших целевых переменных «лонг/вне рынка» и «вне рынка/шорт», то становится