Когда телеканал Эй-би-си, ранее зарубивший «Твин Пикс», отказался от предложенного ему сериала «Малхолланд Драйв», Линч переделал незаконченную пилотную серию в самостоятельный фильм, который обеспечил ему лучшие отзывы критиков со времен «Синего бархата» и еще одну оскаровскую номинацию. Реакцией на неожиданный успех стало решение режиссера добиться еще большей творческой свободы, что он и делает, полностью отказавшись от целлулоида. («Пленка – как динозавр, застрявший в битумной яме».) Он снимал «Внутреннюю империю» дешевой непрофессиональной цифровой видеокамерой и во многом как «Голову-ластик» в смысле процесса: понемногу в течение нескольких лет. Распространением фильма он тоже занимался сам; во время рекламной кампании однажды, например, уселся на углу улицы в Голливуде с плакатом «Обратите внимание» и живой коровой.
Всю свою жизнь Линч был человеком эпохи Возрождения: он еженедельно, на протяжении десятилетия, рисовал комикс «Самая злая собака на свете» и всегда находил время для живописи, фотографии, дизайна мебели, музыки и многого другого. Его студийные работы получили наиболее широкую известность уже в поздние годы творчества, когда большие выставки прошли в Париже («Пожар в воздухе» в Фонде Картье, 2007 год) и в его альма-матер в Филадельфии («Единое поле» в Пенсильванской академии изящных искусств, 2014 год). Также он выпустил два альбома: Crazy Clown Time (2011) и The Big Dream (2013); очень забавно выступил в роли лаконичного гуру шоу-бизнеса в антиситкоме Луи Си Кея «Луи»; еще он продавал свою собственную линейку органического кофе; совместно с дизайнером Кристианом Лубутеном организовал передвижную выставку мистических фотографий обнаженных женщин на фетишистских красных лакированных шпильках. Линч оформил закрытый ночной клуб «Силенсио» в Париже, названный и смоделированный по ночному заведению из «Малхолланд Драйва»; а также срежиссировал документальный фильм о туре «Дюран-Дюран» и пятнадцатиминутное промо для «Кристиан Диор» с Марион Котийяр в главной роли, и это далеко не все его достижения. Будучи ярым поборником трансцендентальной медитации, от лица Фонда осознанного образования и всеобщего мира Дэвида Линча он занимается распространением медитативных практик в школах, встречается с главами государств и проводит лекции с участием неожиданного состава коллег по медитации, среди которых актер Рассел