Большевистский Ялтинский совет требовал казни Романовых, но вышестоящий Симферопольский ждал указаний из Москвы, а тем временем Марию Федоровну и других перевели в Дюльбер, где им пришлось пережить немало опасностей. Их изолировали от внешнего мира: Ф. Ф. Юсупов вспоминал, что «в Дюльбере к пленникам никого не впускали. Навещать их позволили только двухлетней дочери нашей. Дочка стала нашим почтальоном. Няня подводила ее к воротам именья. Малышка входила, пронося с собой письма, подколотые булавкой к ее пальтецу. Тем же путем посылался ответ. Даром что мала, письмоноша наша ни разу не сдрейфила. Таким образом знали мы, как живут пленники…»
Они спаслись лишь благодаря моряку Задорожному, прикинувшемуся большевиком: «Однажды я встретил Задорожного. Мы немного прошлись вместе. Поспрошав о пленниках, я сказал, что хочу поговорить с ним. Он удивился и смутился. По всему, боялся, что его увидят вместе со мной. Я предложил ему прийти ко мне поздно вечером, в темноте. Войти незаметно можно через балкон моей комнаты на первом этаже. Он пришел в тот же вечер и приходил еще после. Жена часто сидела с нами. Часами мы придумывали, как спасти императрицу Марию Федоровну и близких ее.
Становилось все очевидней: цербер наш Задорожный предан нам душой и телом. Объяснил он, что хочет выиграть время, пока препираются о судьбе пленников кровожадные ялтинцы с умеренными севастопольцами, желавшими, в согласии с Москвой, суда. Я посоветовал ему сказать в Ялте, что Романовых надо везти на суд в Москву, а убить их – они и унесут все государственные тайны с собой в могилу. Задорожный так и сделал. Однако все трудней становилось ему оберегать пленников. Ялтинцы заподозрили неладное, уж и его самого положение висело на волоске».
После занятия Крыма немцы предложили свою помощь императрице, которая отвергла ее – она считала невозможным, чтобы Романовы получали помощь от врагов.
Попытки спасения Марии Федоровны и других Романовых предпринимались и со стороны датского и испанского королевских домов. Весной 1919 г., когда большевики подходили к Крыму, по приказанию английского короля линкор «Марльборо», находившийся на дежурстве в Черном море, был послан в Крым для спасения императрицы Марии Федоровны. Но императрица согласилась на это лишь с условием, чтобы и все, кому угрожала в окрестностях Ялты опасность, тоже были эвакуированы.
В холодное и туманное утро линкор подошел к крымским берегам, 7 апреля он был в порту Ялты, откуда он проследовал в небольшую бухту рядом с Кореизом, где на борт корабля поднялись императрица и ее родственники – всего 50 человек, из которых 38 женщин. В числе их были императрица Мария Федоровна, великие княгини Ксения Александровна с детьми Федором, Никитой, Дмитрием, Ростиславом и Василием, великие князья Николай Николаевич младший и Петр с их супругами Анастасией и Милицей, а также князья Феликс Юсупов-старший с женой Зинаидой и Феликс-младший с супругой Ириной и маленькой дочерью. Из Кореиза корабль