После того эпизода Николай невзлюбил Японию и чаще всего называл японцев макаками. Запись в его дневнике гласит: «Принял шведского посланника и японскую „макашку“ – „поверенного в делах“, который привез мне письмо, портрет и старинные доспехи, подаренные мне Ее величеством (японской императрицей)».
Возвращаясь домой, цесаревич остановился во Владивостоке, где прожил достаточно долго и участвовал в закладке Владивостокского вокзала в самой крайней точке Великого Сибирского пути. Владивосток представился ему заброшенным провинциальным городком с грязными, немощеными улицами, открытыми канализационными канавами, бревенчатыми домами, фанзами, населенными китайцами и корейцами. 31 мая 1892 года, несмотря на холодную, ветреную погоду, цесаревич присутствовал на молебне, состоявшемся под открытым небом. Наполнив тачку грунтом, Николай Александрович провез ее на расстояние нескольких десятков метров и опрокинул на насыпь будущей железной дороги. Вскоре после этого, взяв в руки кельму, уложил первый камень здания вокзала[9].
Вернувшись в Санкт-Петербург, цесаревич возобновил встречи с Кшесинской. Сначала влюбленные встречались на набережной Невы в карете. Затем наследник стал бывать в доме отца Матильды. Обычно он появлялся в обществе своих молодых двоюродных дядей – великих князей Сергея, Георгия и Александра Михайловичей. Кшесинская угощала гостей отцовским шампанским и слушала грузинские песни. По воскресеньям Матильда посещала скачки, усаживаясь напротив царской ложи, и всякий раз получала букет цветов, который по поручению цесаревича ей вручали его друзья-однополчане.
Привязанность Николая Александровича к Кшесинской крепла. Он подарил ей золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. На следующее лето, когда Матильда вновь танцевала в Красносельском театре, Николай часто бывал на репетициях, сидел у балерины