Вони вирушили разом у мандрівку до Аахена, як мріяла Наталена. Тієї мандрівки вони також навідалися до дядька Еугеніо у Рим, і дівчинка була цим неймовірно вражена, особливо через своє захоплення міфологією та історією. «Вступили до вогкої пітьми катакомб. Тепер Естрельїта зрозуміла, чому Рим – Вічне місто. Вічне не вічністю своїх будівель, але вічних, не які відживають в уяві того, хто, входячи сюди, несе власне серце, як світло катакомбового «ліхтаря» – який оживлює той давноминулий світ».
Уже в десять років Наталена знала п’ять мов, а також інші науки вивчала з захопленням та цікавістю, з дитинства тяглася до знань та нового. Вона вважала: «доки латинські слова в’язатимуть її з героїчним минулим, вона ніде і ніколи не буде самітня. Це – мова її далеких, дуже далеких предків…»
Саме після всіх поїздок тітка Інес наполягла, щоб Наталена залишилася в них, а не жила далі в кляшторах чи монастирях. Проте дівчинка завжди почувалася відкинутою та зайвою, про що часто потім згадувала у власних творах. Письменниця в автобіографії часто з сумом говорить про те, що батько не хотів навіть бачити свою доньку і носив портрет покійної дружини дванадцять чи чотирнадцять років після її смерті, навіть коли одружився вдруге. Отже, Наталена Королева ще при народженні втратила зв’язок із матір’ю, не всмоктавши рідного з молоком. І ця карма «іншої» супроводжувала авторку все життя. З 1899 року майбутня письменниця жила у Мадриді з тіткою Інес, завдяки якій мала можливість перебувати при королівському дворі. Саме там вона близько познайомилась з майбутнім королем Іспанії Альфонсом ХІІІ. Хлопчик був дуже простим, і мати його надзвичайно переживала, що йому не вистачає гордості та усвідомлення своїй пожиттєвої місії. Будучи у гарному настрої, вона просила Наталену навчити його «пихи».
«Більшість його вихователів намагалися виховати його в дусі, милому королеві. Мучили його дотримання всіх правил етикети, нудили безкінечними оповіданнями про величність еспанських володарів. Але мети своєї не досягали. Перше враження, яке зробив на Наталену малий король, було таке, що блідий худенький хлопчик з надзвичайно сумним поглядом більш подібний на сироту, як на короля. Що ж, вона сама була сиротою, то враз почула до нього співчуття, симпатію. Був це малий товариш. І Наталена схотіла зробити йому приємність, викликати усміх на його сумному обличчю».
«Королева-регентка не ставила перешкод цьому приятельству. Зауважила, що дон Альфонсо завжди стає живішим, коли грається з Естрельїтою, бо ніхто не міг вигадувати такі ігри, як вона. А королева-мати дуже турбувалася слабим здоров’ям