Алла Назимова в костюме собственного дизайна к спектаклю «Нора» Г. Ибсена
Брак Аллы с Головиным продлился недолго. Через несколько месяцев они расстались – правда, развод так и не оформили. Алла вернулась в Москву, но Станиславский сказал ей, что ролей для нее нет. Она не расстроилась, заявив ему, что тогда будет изучать режиссуру. Потом, окончательно поняв, что во МХТе ей места нет, она снова уехала, сначала в Кисловодск, затем – в Кострому.
В Костроме ее великолепно принимали – здесь она считалась московской знаменитостью, игравшей с самим Станиславским. Тут произошла, пожалуй, самая важная в судьбе Аллы встреча: в Кострому на гастроли приехал знаменитый актер Павел Орленев. Из-за его пьянства столичные сцены для него были закрыты, но в провинции он был звездой первой величины. Между ними сразу начался бурный роман.
Орленев собрал собственную труппу, где ведущей актрисой стала Алла, снова взявшая себе псевдоним – Алла Александровна Назимова. Она играла главные роли в «Братьях Карамазовых» и «Преступлении и наказании» Достоевского и с особенным успехом – в «Гедде Габлер» Генрика Ибсена, чья драматургия поразила ее еще во время учебы у Немировича.
Талантливый актер и режиссер, Орленев научил Аллу всему, что знал; собственно говоря, именно он сделал из талантливой статистки актрису. Но жить с ним было крайне тяжело: когда он напивался, что случалось довольно часто, Орленев скандалил, бил Аллу, унижал… В труппе Алла выполняла всю работу: шила костюмы, заведовала бутафорией и музыкальным сопровождением.
В 1904 году труппа приехала в Ялту – играли «Привидения» Ибсена. На спектакле был сам Чехов. Пьесу он назвал «дрянной», но пригласил Орленева и Аллу на ужин. Орленев вел себя образцово, а Алла произвела на Чехова сильное впечатление. Он даже пообещал написать пьесу специально для них – о бродячих актерах. К сожалению, через три месяца он скончался…
Самой громкой постановкой труппы – кроме ибсеновских пьес, во многом скандальных, но далеких от политики, – стал спектакль по достаточно слабой, но зато «идейной» пьесе Чирикова «Народ-избранник»: о любви христианина-антисемита к еврейской девушке. Пьеса вскоре была запрещена, на труппу начали косо поглядывать. Орленеву посоветовали на время уехать за границу; осенью 1904 года труппа оказалась в Берлине, а отуда переехала в Лондон.
На представления «Народа-избранника» валом валили русские эмигранты. Сам анархист князь Кропоткин стоя рукоплескал игре Назимовой. Известный писатель и либерал Джером К. Джером, автор знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки», был в восторге и от спектакля, и от Аллы. Он посоветовал труппе уехать на гастроли в Америку и дал Орленеву рекомендательное письмо к известному бродвейскому антрепренеру