Успел поучиться на историко-филологическом факультете Московского университета, где слушал лекции Герье и Ключевского. Оставшись неудовлетворённым качеством своего образования, отправился за границу, где изучал историю, государственное и международное право, политическую экономию, финансовое право и рабочее законодательство в Берлинском, Венском и Гейдельбергском университетах.
Находясь за границей, узнал про голод в России. Не закончив учебный курс, выехал в наиболее пострадавший от голода Лукояновский уезд Нижегородской губернии и возглавил организацию помощи голодающим, причём делал это настолько эффективно, что был замечен и даже награждён орденом Анны III степени.
Будучи избранным почётным мировым судьёй, товарищем Московского городского главы, а потом – гласным городской думы, занимался призрением бесприютных детей и страхованием наёмного труда. 33 летним он оказался на посту, которого другие добивались в очень зрелые годы. Казалось бы, радуйся и делай карьеру чиновника. Любому за счастье. Но только не Гучкову.
Узнав про резню армян в Османской империи, немедленно выехал в Турцию и собрал материалы, уличающие власти в потакании геноциду. Затем предпринял рискованное путешествие в Тибет и стал первым русским небуддистом, принятым далай-ламой. В 1898 году уехал на Дальний Восток, где поступил на службу казачьим офицером охраны на строительстве Китайско-Восточной железной дороги, но, вскрывая злоупотребления на местах, в пух и прах рассорился с С. Ю. Витте и подал в отставку…
Возвращался он обратно в Европейскую часть России не как все нормальные люди – с комфортом по железной дороге, а верхом, по населённым воинственными кочевниками территориям Китая, Монголии и Средней Азии. Вернувшись, узнал про англо-бурскую войну и, не задумываясь, рванул в Африку. Воевал на стороне буров. Был тяжело ранен в бедро и захвачен в плен, но отпущен англичанами, восхищенными его храбростью, в обмен на обещание больше не воевать в Африке.
С недолеченной раной воротился в Россию и практически тут же сорвался на Дальний Восток – там началось восстание ихэтуаней. Гучков решил, что действующая армия без него точно не обойдётся. Вот в Китае его и нашло личное приглашение великого князя Николая Михайловича прибыть «по делам государственной важности» в имение «Боржоми».
Две недели, проведенные за составлением подробных отчетов о замеченных в ходе англо-бурской войны инновациях, с предложениями о том, что из увиденного надо внедрить в отечественной армии, взбесили деятельного Гучкова больше, чем все расхитители КВЖД, вместе взятые. И только заботливая атмосфера, созданная в имении, и личное радушие великого князя, искренне