Наиболее сложную политическую структуру мы наблюдаем в Латгалии. В латгальском Подвинье располагались два вассальных Полоцку княжества – Кокнесское и Ерсикское.
Небольшое княжество Кокнесе было воротами «конфедерации». Ниже по течению Даугавы, где начинались земли ливов, полоцких опорных пунктов больше не было. Княжество занимало подчиненное положение, о чем свидетельствует терминология Хроники Генриха Латвийского. В отличие от обычного именования русских князей «королями» (rex), князь Кокнесе везде обозначен автором словом «regulus» (букв. «маленький король», «королек»). Это говорит о том, что он имел более низкий политический статус в сравнении не только с полоцким великим князем (magnus rex), но и правителями крупных удельных княжений, таких, как Витебск или Ерсика.
Кокнесский замок имел небольшую площадь, 2000 кв. м, был обнесен валом с мощными деревянными стенами, в которых археологами обнаружены остатки ворот. Площадка городища была густо заселена. Здесь находилась резиденция князя-наместника и его дружины, а также многочисленные жилые и хозяйственные постройки ремесленных и купеческих дворов. Укрепленную часть поселения окружал посад, где также жили ремесленники и торговцы. Известно, что в Кокнесе уже с XII века функционировала паромная переправа через Двину, о чем свидетельствует археологическая находка приспособления для натягивания паромного каната. Население Кокнесе было смешанным. Латгалы и селы жили вместе со славянами, как за крепостными стенами, так и на посаде. О значительном присутствии древнерусского населения свидетельствуют и находки фундамента православного храма. При раскопках были открыты нижние части кладки на известковом растворе, сложенной в традициях древнерусского каменного строительства, и остатки ступеней, ведущих в здание. Наиболее тесные связи были, конечно же, с метрополией и другими русскими землями. Через Кокнесе купеческие суда из Полоцка и Смоленска проходили в Балтийское море, на Готланд и в северогерманские города, уже тогда стоявшие на пороге создания Ганзейского союза.
Княжество Ерсика, несомненно, было полноценным членом «конфедерации». Оно занимало практически всю территорию подвинской Латгалии и Селии. Ерсикское городище было в три с половиной раза