Едва вступив на престол после кончины матери, Павел приказывает строить Михайловский замок, сыгравший столь трагическую роль в его судьбе. Здесь он прожил всего сорок дней, здесь был убит и здесь же родились первые легенды о появлении его призрака.
Призрак убитого императора имеет почти точную дату рождения. В 1819 году Михайловский замок, долгое время пустовавший, передали Инженерному училищу, юнкера которого уверяли, что каждую ночь, ровно в 12 часов, в окнах первого этажа появлялась тень Павла I с горящей свечой в руках. Правда, однажды выяснилось, что этой тенью оказался проказник-юнкер, который, завернувшись в казенную белую простыню, изображал умершего императора. В другой раз таким призраком представился еще один шалун, который решил пройти из одного окна в другое по наружному карнизу садового фасада замка. Еще один озорник, стоя однажды на дежурстве, решил отдать рапорт якобы увиденному им призраку Павла I. Говорят, сил у него хватило только на то, чтобы отрапортовать. Затем он упал в обморок и долго лежал без сознания, пока не был приведен в чувство случайно проходившими товарищами.
Так будто бы начиналась долгая история знаменитого призрака Михайловского замка. Правда, еще строители, ремонтировавшие Михайловский замок накануне передачи его Инженерному училищу, если верить легендам, «неоднократно сталкивались с невысоким человеком в треуголке и ботфортах, который появлялся ниоткуда, словно просочившись сквозь стены, важно расхаживал по коридорам взад и вперед и грозил работникам кулаком». Если верить фольклору, призрак очень напоминал экспансивного и эмоционального императора Павла Петровича.
Многие современные обитатели замка до сих пор утверждают, что неоднократно видели призрак императора, играющего на флажолете – старинном музыкальном инструменте наподобие флейты. До сих пор в гулких помещениях бывшей царской резиденции таинственно поскрипывает паркет, неожиданно и необъяснимо стучат двери и при полном отсутствии ветра настежь распахиваются старинные оконные форточки. Обитатели замка, как завороженные, отрываются от дел и тихо произносят: «Добрый день, Ваше величество».
Встречается призрак убиенного императора Павла Петровича и в Гатчинском дворце.