Торговая стратегия, торговая система. Набор правил, по которым определяется точка входа в позицию и ее направление, а также набор правил, при наступлении которых открытая позиция закрывается, называются торговой системой.
Такое понятие, как торговая система, в большей степени актуально для ручной торговли. Так как в ручной торговле можно торговать как по правилам своей торговой системы, так и просто так, по наитию. Точнее, в ручной торговле никто не мешает вам торговать без какой-либо торговой системы. Однако на долгом периоде времени отсутствие торговой системы – это верный путь к слитию депозита.
В алгоритмической торговле без торговой системы торговать в принципе нельзя. Так как любой советник торгует по каким-либо правилам, позволяющим ему определить, когда входить в сделку, а когда выходить из нее. А это и есть торговая система.
Позиция, сделка и трейд. Позиция – это актив, который вы приобрели (как в Long, так и в Short). То есть, если у вас есть позиция по Microsoft – это значит, что у вас в портфеле сейчас есть акции с тикером MSFT.
Когда вы входите в позицию, то есть, покупаете какой-либо актив, вы совершаете сделку по открытию позиции.
Если вы хотите продать свою позицию, и получить вместо актива деньги на свой баланс, вам нужно совершить еще одну сделку. На этот раз по закрытию позиции.
Если вы совершили сделку по открытию позиции и потом совершили сделку по закрытию этой позиции – вы совершили один трейд.
Таким образом, если вы уже продали какой-либо ранее купленный актив, то вы совершили трейд. Если же вы до сих пор имеете в своей корзине данный актив, то сейчас вы находитесь в позиции по данному активу.
Объем актива. И позиция и сделка и трейд имеют такую размерную величину, как объем. То есть, размер актива, с которым вы оперируете в рамках данной позиции/сделки/трейда.
Например, для акций объем актива – это количество акций, которые вы покупаете или продаете.
В торговле объем актива измеряется в лотах. Минимальный размер лота, который вы можете приобрести, зависит как от инструмента, так и от вашего брокера. И может быть равен 0.01 лот, или 0.1 лот, или 1 лот.
Лот не всегда равен 1 акции. Иногда в лот входит больше одной акции, например сразу 1 000. Но для нас это не имеет особой важности. В торговле мы оперируем лотами, а сколько акций или что именно входит в эти лоты, для нас не важно.
Корзина, портфель. Список позиций, которые у вас есть в данный момент, называется вашим портфелем или корзиной.
Когда вы открываете новую позицию, вы добавляете соответствующий актив в свой портфель.
При инвестировании рекомендуется иметь позиции сразу по нескольким инструментам. Таким образом вы можете диверсифицировать свой портфель, снизив риски, которые лягут на ваши плечи, если какой-либо из инструментов пойдет против вас.
Как говорится в поговорке: «не стоит класть все яйца в одну корзину».
Диверсификация. Наличие нескольких