Балетом была заполнена жизнь. Толковались на все лады бесконечные театральные новости, сплетни. Такой-то переведен из разряда вторых танцовщиков в первые, той-то преподнесли в бенефис дорогую диадему, другую жестоко разругали в газете, на такой-то премьере присутствовало такое-то число особ царской фамилии. Последнее обсуждалось особенно горячо: знаки внимания со стороны Двора, покровительство самого Государя. Недаром ведь танцевальную сцену Петербурга называют Императорской. Причастность к избранному искусству приближало к сильным мира сего, подчёркивало собственную значимость – вещи для обрусевших польских эмигрантов, натурализовавшихся в разлинованной табелями о рангах иерархической стране, вовсе не пустячные.
Интересы родителей, дух театра, пронизавший атмосферу дома, не могли не влиять на детей. Младшее поколение Кшесинских бредило сценой. В Государственном театральном музее имени А. Бахрушина в Москве хранятся балетные туфельки, напоминающие кукольные, купленные четырёхлетней Мале для участия в детской массовке «Конька-Горбунка» – она извлекала в картине подводного царства волшебное кольцо из пасти страшного кита. Сцена происходила в самом конце спектакля, но маленькая артистка появлялась за кулисами за час до начала представления, чтобы получить свой парик и самолично упрятать кольцо в китовый зубастый рот.
А вот свидетельство старинного приятеля отца, упоминавшегося уже балетмейстера Л. И. Иванова:
«Как-то после репетиции Ф. И. Кшесинский попросил меня зайти к нему, объяснив, что хочет показать мне свою меньшую дочку и посоветоваться, что с ней делать. «Сошла с ума по балету, в театр не брать – плачет, а возьмёшь, не спит целую ночь и всё время старается изображать из себя балерину». Придя к нему, я вскоре увидел одетого в балетный костюм семилетнего ребёнка, который, никогда не учившись классическим танцам, с замечательной ловкостью и грацией выделывал всевозможные балетные па и принимал разнообразные, нередко весьма трудные позы. Удивившись и сам такому детскому увлечению, я всмотрелся в неё более пристально и тогда же решил, что это несомненное призвание. «Учить надо, – сказал я её отцу, – и учить немедленно. Такая любовь к танцам явление редкое, это несомненный талант, который необходимо развить. Ты увидешь, что она будет балериной и знаменитостью».
Первой, кто продолжил семейную профессию, была старшая дочь Юлия, по сцене Кшесинская 1-я, ставшая после окончания Императорского театрального училища достаточно успешной характерной танцовщицей, за ней средний брат Юзя,