Целью его поездки было присоединиться к отряду джа-ламы, который был одновременно полевым командиром и буддийским монахом. Правда, российские власти были категорически против того, чтобы офицер шел служить в отряд, больше походивший на обыкновенную банду. В конце концов Унгерну пришлось записаться офицером в Верхнеудинский казачий полк, в котором он служил безо всяких приключений. Однако это первое путешествие в Монголию во многом определило дальнейшую судьбу барона. Он возвращался в Россию с чувством, что в Монголии и Китае дерзкий авантюрист может получить все, вплоть до императорской короны. Позже, рассказывая своему кузену о ситуации на Дальнем Востоке, барон сказал: «Отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно было стать императором Китая».
Начало Первой мировой войны барон встретил восторженно, но к патриотизму его восторг отношения не имел. Просто наконец-то начиналась та самая большая война, о которой он мечтал. Кто-то из читавших фронтовые письма Унгерна вспоминал: «Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна, они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин». Хотя на войне такие люди, как Унгерн, всегда востребованы, сделать карьеру ему не удалось. В конце 1916 года пьяный Унгерн ударил ножнами шашки офицера, отказавшегося выделить ему гостиничный номер. Правда, дело закончилось двухмесячным тюремным заключением, но приближалась революция, и вскоре всем стало не до войны.
Готовясь к тому, чтобы возглавить антибуржуазное движение кочевых народов, Унгерн 16 августа 1919 года женился на маньчжурской принцессе. Для барона, который женщин не любил и всячески избегал, это был способ породниться с Цинской династией, возрождение которой должно было, по его мнению, вырвать Китай из-под тлетворного влияния Запада. Правда, воспользоваться своими новыми родственными связями ему не пришлось. Уже через месяц после свадьбы барон отослал жену к родственникам, а осенью 1920 года к Елене Ивановне (под таким именем принцесса упоминается во всех документах) приехал адъютант Унгерна и передал ей бумагу, в которой муж уведомлял ее о разводе.
Его отношение к войне, почерпнутое из рыцарских романов, где рядом с людьми воюют духи и предсказатели, не изменилось с юношества. Унгерна сопровождал целый отряд лам, которые объясняли ему, какой день является благоприятным для выступления. Одно время барон носился с идеей учредить орден военных буддистов – восточный аналог Тевтонского ордена. Удались же ему лишь массовые убийства и еврейские погромы.
Жажда наживы
Завоевывая