Меншиков деятельно участвовал во всех военных действиях наполеоновских войн с Россией после Аустерлица. В 1812 году, при нашествии на Москву, он был в кавалергардах; генерал Депрерадович оставался версты за четыре и, по словам князя, не знал, что происходила Бородинская битва. Князь, будучи послан к нему, удивился, что генерал не слыхал грома двух тысяч орудий. «Да, брраттец, у меня голловва болела!»
Вообще забавны его рассказы о некоторых героях того времени. Некто Озеров, отставной генерал, поступивший в ополчение, будучи необыкновенно храбр в деле, боялся домовых и леших так, что ему было гораздо труднее решиться провести отряд ночью через лес, чем стоять спокойно перед неприятельской батареей. Этого Озерова взяли в плен и привели к Наполеону. «Видели вы недавно русскую армию, генерал?» – «Да, ваше величество». – «Что она, тверда?» – «Как скала, ваше величество». – «Сколько штыков насчитывает она?» – «Три миллиона, ваше величество!» – «Идите спать, дурак». Вот весь их разговор.
Когда вышла в свет история Отечественной войны Михайловского-Данилевского, князь Меншиков сердился, что походы Чернышева расписаны были как походы Юлия Цезаря, а о многих героях времени, скромного имени, ничего не говорится – например, о полковнике Монахтине. В Бородинском деле Евгений Богарне загнал всю нашу тяжелую кавалерию в болото; князь Меншиков стоял с полком в болоте по пояс. «Евгений бил нас, – говорил князь, – как уток, и нам оставалось только креститься и падать в воду; вдруг слышим русский барабан и видим батальон пехоты, идущий бегом к нам на выручку. Евгений был сам так утомлен, что свежий батальон стоил корпуса. Евгений отступил, и мы спасены. Спасителем нашим был армейский полковник Монахтин».
После войны князь Меншиков был директором канцелярии начальника Главного штаба (князя Волконского), но положение его было гораздо выше его звания. Он сопровождал государя во всех его поездках на конгрессы и внутри России и пользовался полным его доверием и уважением. Государь сказал один раз княгине Гагариной: «Если ваш брат будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор, то будет скоро в империи первым после меня». Это погубило его карьеру. Княгиня, в радости, пересказывала эти интимные слова государя всем и каждому, и все соединили свои усилия, чтобы