Великий князь Андрей Владимирович произвел на Кшесинскую «громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив». Рассказывая об обеде, балерина вспоминает: князь нечаянно «задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло, я сразу увидела в этом предзнаменование, что это принесет мне много счастья в жизни».
Кшесинская начала встречаться с великим князем Андреем; вскоре у нее родился сын Владимир. Его отцом был, скорее всего, Андрей Владимирович, но до официального усыновления Владимир носил отчество Сергеевич, а уже находясь в эмиграции, как-то намекнул на то, что его отец – Николай II. В своих мемуарах Матильда объяснила выбор имени следующим образом: «Сперва я хотела назвать сына Николаем, но этого я и не могла, да и не имела права сделать по многим причинам. Тогда я решила назвать его Владимиром, в честь отца Андрея, который всегда ко мне так сердечно относился. Я была уверена, что он ничего против этого иметь не будет. Он дал свое согласие». Тем не менее в 1911 году мальчик вместе с потомственным дворянством, положенным незаконнорожденным отпрыскам царской семьи, получил отчество Сергеевич.
Стоит отметить, что общество балерины нравилось и другим великим князьям из дома Романовых: «…Великий князь Владимир Александрович был у меня на ужине вместе с великими князьями Борисом и Андреем Владимировичами. Мне казалось, что он стал бывать у меня, чтобы предотвратить возможное недоразумение между Андреем и Сергеем Михайловичем. Но не это было причиной его приездов ко мне, как я сперва думала, а то, что он очень ко мне привязался и любил бывать у меня…»
Кшесинская только в 1921 году вступила в морганатический брак с великим князем Андреем Владимировичем. Тот тут же усыновил 19-летнего Владимира Красинского, который из Сергеевича превратился в Андреевича.
Император и императрица после рождения Алексея Николаевича и начала Русско-японской войны уехали из Зимнего дворца, они больше не появлялись в Петербурге, жили в Александровском дворце Царского Села. Прекратились знаменитые балы, приемы в Зимнем дворце стали редкими, и императорская семья чувствовала, что Ники отдалился, что он не выполняет свою функцию третейского судьи. В императорской семье начало расти недовольство, что отразилось и в поведении великих князей. Великий князь Михаил Михайлович находит себе жену, внучку Александра Сергеевича Пушкина, и вынужден покинуть Россию. Великий