Если бы мы захотели построить интервальные прогнозы на конец апреля 2018 г. с более низким 1% уровнем надежности, то нам следовало бы ввести следующий код:
> НижПрогноз <– Курс0+quantile(diff(Курс, 21), 0.01)
> НижПрогноз
2018-03-30
52.301041
> ВерхПрогноз<-Курс0+quantile(diff(Курс, 21), 0.99)
> ВерхПрогноз
2018-03-30
65.302888
В этом случае верхние и нижние интервалы прогнозы равнялись бы, соответственно, 52.3010 руб. и 65.3029 руб., но риск выхода курса доллара к рублю оказался бы выше.
После того как мы нашли диапазон возможного роста и падения курса доллара к рублю, как по итогам месячных торгов в апреле 2018 г., так и в целом с лагом от одного до 250 торговых дней, то теперь перед нами стоит новая задача, а именно: рассчитать кредитное плечо с 0.1% уровнем надежности. То есть нужно вычислить, какой должен быть у трейдера залог (объем собственных средств), используемых при покупке валюты, чтобы его позиция не была принудительно закрыта из-за нехватки у него средств в случае неблагоприятного движения рынка.
Для дальнейших расчетов будем использовать только что составленные нами верхние и нижние интервалы прогнозов (их мы обозначили как НижПрогноз и ВерхПрогноз), составленные на срок от 1,2.,3 … и до 250 дней. С этой целью введем следующий код, с помощью которого найдем долю привлеченного кредита, необходимого для покупки (или продажи) лота при открытии длинной (или короткой) позиции сроком от 1,2.,3 … и до 250 дней:
# Доля кредита при покупке или продаже лота
# расчет с заданным кол-вом дней торгов и 0.1% уровнем риска
> МинЦена<-НижПрогноз*Лот
# создаем вектор c минимальными ценами лота с 0.1% уровнем риска
# вероятность резкого падения курса оценивается с 99.9% уровнем надежности
> МаксЦена<-ВерхПрогноз*Лот
# создаем вектор c максимальными ценами лота с 0.1% уровнем риска
# вероятность резкого роста курса оценивается с 99.9% уровнем надежности
>Цена_Лота250<-rep(Цена_Лота, 250)
# создаем вектор из 250 одинаковых цен лота по состоянию на 30.03. 2018 г.
>ДоляКредита<-ifelse(МинЦена/Цена_Лота250>=Цена_Лота250/МаксЦена, >Цена_Лота250/МаксЦена,МинЦена/Цена_Лота250)
# находим долю кредита для торговли на срок от 1,2.,3 … и до 250 дней
# ifelse -логическое выражение условия
# символ >= означает больше, либо равно
# если (МинЦена/Цена_Лота250>=Цена_Лота250/МаксЦена)
# то тогда ДоляКредита= Цена_Лота250/МаксЦена
# в противном случае ДоляКредита= Цена_Лота250/МаксЦена
# подробнее о выражении ifelse в R можно узнать по запросу ?ifelse
>ДоляКредита<-round((ДоляКредита-0.005), 2)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».