К этому времени римские императоры правили подданными на много большей территории, чем та, которой располагал цезарь Август. На севере Гай Юлий Цезарь провел разведку территории Британии и Германии, при этом границу провел по Галлии с каналом Ла-Манш и Рейну. Август вошел на территорию Германии и также поднялся по Дунаю с юга. Впоследствии Дунай превратился в границу империи, но вторжения за Рейн оказались неудачными, и установить границу по Эльбе, как рассчитывал Август, не получилось. Зато в 9 году н. э. серьезный удар пришелся по самоуверенности римлян, когда войско херуского племени во главе с Арминием (в ком немцы последующих поколений увидят своего национального героя) в Тевтобургском лесу уничтожило три легиона. Вернуть отнятые земли и восстановить разбитые легионы больше не удалось, так как численность херусков считалась настолько огромной, что их противник заранее обрекался на поражение. Поэтому херуски больше не появлялись в военных летописях римлян. Восемь легионов остались стоять гарнизонами вдоль Рейна на страже наиболее надежно охраняемого участка границы из-за угрозы, нависавшей с противоположного берега.
На остальных направлениях римская власть все еще надвигалась на земли соседей. В 43 году н. э. Клавдий приступил к покорению Британии, и северную границу отвоеванных земель лет через сорок обозначили Валом Адриана. В 42 году н. э. римской провинцией объявили Мавританию. На востоке Траян в 105 году н. э. покорил Дакию (позже Румыния), но это случилось спустя полтора с лишним века после затянувшегося спора, начавшегося в Азии.
Римляне впервые встретились в воинами Парфянского царства на Евфрате, когда армия Суллы в 92 году до н. э. вела