С 1705 года Петр стал признавать детей, которых она рожала. С годами он все сильнее привязывался к ней и всегда находил время, чтобы послать маленький гостинец или короткую записку о своей жизни. В январе 1708 года шведы наступали, положение армии Петра становилось отчаянным, она откатывалась в глубь России. К этому времени относится торопливая записка царя, которую нужно было понимать как завещание: «Если что со мною, по воле Бога, случится, тогда три тысячи рублей, которые ныне в доме господина князя Меншикова, отдать Катерине… с девочкой». Это было все, что он, солдат, идущий в смертельный бой, мог сделать для близкой ему женщины. Только три тысячи! Корона Российской империи была еще впереди.
Письма тех тревожных лет больше напоминают поспешные записки любящих друг друга о встречах, которые все время приходится переносить, отменять, скучая и тревожась долгим молчанием дорогого человека, ловя обрывки смутных слухов, вновь и вновь перечитывая короткие, отрывочные строки записки, привезенной с оказией. Встретиться некогда, да встречи эти урывками – война, как жаркий пламень, пожирала все его время, отнимала все его душевные и физические силы. «Сама знаешь, – писал Петр Екатерине в 1712 году, – держу в одной руке и шпагу, и перо, и помощников не имею». Да и Екатерина помочь ему не могла, она могла лишь посочувствовать, поддержать: «Батюшка мой, и радость моя, и надежда моя! Будь здоров на множество лет. Благодарю за милость твою, что ты меня обрадовал письмом своим, и я, как читала то письмо, много плакала. Как будто с самим с тобою виделась, и впредь, надежда моя, не трудись писать ко мне – и так у тебя трудов много. Засим тебе, своему милостивому государю, корова твоя челом бьет, а хорошо бы ты к нам не задержался, с тобою у нас все лучше».
Впрочем, однажды она все-таки помогла Петру. Во время Прутского похода 1711 года против турок, когда русские войска вместе с царем и его женой оказались в окружении и после провала переговоров с главнокомандующим турецкой армией