На этот раз поэта спас известный психиатр П. Б. Ганнушкин, лечивший кремлёвскую верхушку, а потому имевший большой авторитет в обществе. Доктор Ганнушкин даже пошёл на подлог: оформил Есенину справку, что тот страдает тяжёлым психическим заболеванием. Благодаря этому поэта на время оставили в покое.
До конца 1924 года Есенин путешествовал по городам и весям страны, на несколько дней появлялся в Москве и снова исчезал.
Сергей Есенин, по общему мнению, был человеком смелым, не раз отчаянно рисковавшим жизнью. И в то же время он панически боялся работников ГПУ и милиции. Почти все его современники вспоминали о «необоснованной подозрительности» поэта, которая распространялась не только на незнакомых людей, но даже на приятелей и близких женщин. Правда, со временем подтвердилось, что эта постоянная бдительность отводила от него до поры до времени многие неприятности. Тот же Хлысталов полагал, что С. А. Есенин стремился на Кавказ и в Среднюю Азию не только потому, чтобы там изучить древнюю восточную поэзию и философию, но и потому, чтобы скрыться с глаз долой от бдительного ока спецслужб. Например, тот же неожиданный вояж поэта в начале сентября 1924 года в Баку. Он отправляется из Москвы, ни с кем предварительно не договариваясь. Зачем? Почему так спешно? Ответ один: ему угрожала смертельная опасность. Правда, и на Кавказе ему тоже не было покоя. Приехав в Баку примерно 6–7 сентября, он столкнулся здесь с известным провокатором и террористом Блюмкиным, убийцей немецкого посла Мирбаха. После этой чудовищной акции Блюмкин был некоторое время в тени, но потом вновь оказался на ответственной работе в ГПУ и возглавлял отдел по влиянию на страны Азии. Пользуясь покровительством Троцкого и других вождей, Блюмкин мог совершить любое злодеяние. Здесь он угрожал пистолетом Есенину. Ходила версия, что Блюмкин приревновал поэта к своей жене. Эта версия несостоятельна, поскольку женщина в это время жила в Москве. Поэт, бросив вещи, уехал в Тифлис. 20 сентября он вернулся в Баку, вооружившись пистолетом.
Поэта взял под свою защиту главный редактор газеты «Бакинский рабочий» и секретарь партии большевиков Азербайджана П. И. Чагин. Есенин постоянно находился под его охраной.
На Кавказе поэт пробыл до конца февраля и 1 марта 1925 года вернулся в Москву, пробыв на юге полгода.
И вдруг 27 марта Есенин неожиданно для всех «укатил в Баку». Что же заставило Есенина опять оставить столицу, где у него было много дел, связанных с изданием новых стихов? Как теперь стало известно, ГПУ организовало крупную провокацию против группы писателей, художников и артистов. Через подставных лиц устраивались «дружеские» пирушки, где алкоголь лился рекой и заводились разговоры о иезуитском коварстве большевиков. На одной такой встрече поэт Алексей Ганин,