Первыми вступили на балтийский лёд войска Багратиона – было это в первые дни марта 1809 года. Багратионовский корпус состоял из 15 тысяч человек при 20 орудиях.
В корпусе Багратиона воевал в том походе ещё один молодой поэт – Константин Батюшков. Давыдов мог проехать мимо пешего Батюшкова, не догадываясь, что два будущих великих русских поэта оказались в таком необычном месте: на белом просторе под ледяным небом.
Войска шли по льду, в ужасных условиях, без горячей пищи, с ночёвками на снежном насте; конница Кульнева – впереди. Иногда возникали жуткие полыньи – и был риск утонуть в чёрной мертвящей воде, не добравшись до шведской земли.
Однако ж и удивление шведов при появлении из ледяной мглы русской армии было огромно. Десятитысячный шведский корпус тут же начал отходить…
В очередном деле Кульнев передал Давыдову казачью сотню. Русские брали остров Бено. В деревушке на острове засели пристрелявшиеся шведы, открывшие плотный огонь. Давыдов спешил свою сотню, доползли по-пластунски – и завершили дело в рукопашной.
Далее цитируем историка А.И.Михайловского-Данилевского – речь пойдёт о тех боях, где непосредственно участвовал Давыдов: «…Забирая пушки и пленных, Кульнев настиг арьергард шведов, которые, сосредоточась в Эккеро, крайнем западном пункте Аландских островов, поспешно пустились через Аландсгаф к шведским берегам. У островка Сигналскера догнал арьергард их Кульнев, захватил с бою две пушки и 144 пленных и принудил шведского полковника Энгельбрехтена положить оружие, с 14 офицерами и 442 человеками нижних чинов. Бросая ружья, фуры, пороховые ящики, остальные войска неприятельские спаслись на шведский берег».
(Упомянутые две пушки взял именно Денис Давыдов с тридцатью казаками.)
«Остановя следование Багратионова корпуса на Аландских островах, главнокомандующий положил послать только конный отряд через Аландсгаф на шведский берег. Отряд сей, составленный из трёх эскадронов гродненских гусаров, лейб-уральской сотни и 400 донцев, поручили Кульневу…»
В ночь с 6 на 7 марта 1809 года Кульнев отдал гусарам приказ: «Бог с нами! Я перед вами, князь Багратион – за вами. В полночь, в 2 часа, собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны – истинная награда, честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и хлеба и по два гарнца овса. Море не страшно тому, кто уповает на Бога. Отдыхайте, товарищи!»
«Ночью выступил Кульнев, шёл восемь часов по следам шведов, через ледяные громады Аландсгафа, и – “ура!” раздалось в рядах его отряда, когда затемнели перед ними дикие утёсы шведских берегов. Изумлённые береговые отряды шведов не верили глазам своим, видя гарцевание казаков по льду морскому».
(Наверняка Давыдов гарцевал там в самом первом ряду, потому что именно он и командовал казаками.)
«Шведские егери встретили Кульнева за версту от берега.