Сезон 1901–1902 годов открылся новой постановкой «Псковитянки» в Большом театре. Шаляпин придает новые черты образу Ивана Грозного, углубив и усовершенствовав как вокальную, так и актерскую его сторону. Он упорно трудится над образом Сальери, доведя его до совершенства. Эту работу многие считают вершиной его творчества. Готовит роль священника в опере «Пир во время чумы» Ц. Кюи в московском Новом театре. Он часто гастролирует в Санкт-Петербурге, в Мариинке и театре «Эрмитаж», в Одессе, в Киеве, в Нижнем Новгороде. Знакомится с писателями Леонидом Андреевым, Николаем Телешовым, с Антоном Павловичем Чеховым, с одним из руководителей Художественного театра Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Слава его растет.
В 1903 году он поет Мефистофеля в опере Бойто в Мариинском театре. Его попытка спеть партию Онегина в одноименной опере Чайковского заканчивается неудачей.
Шаляпина привлекали и некоторые партии, написанные не для баса, особенно Герман в «Пиковой даме» Чайковского и Грязной в «Царской невесте» Римского-Корсакова[28]. Он мечтал о новой постановке «Руслана и Людмилы», в которой хотел петь заглавную партию, хотя и побаивался ее сложной коварной тесситуры. Он часто пел в этой опере, но другую партию – Фарлафа, и в ней был великолепен.
Последовало новое приглашение в театр «Ла Скала». На этот раз он должен был петь другого Мефистофеля, в опере Гуно «Фауст». Шаляпин договорился с Гати-Казацца, что сам выступит постановщиком оперы. Он отправил в Милан эскизы костюмов и декораций. Каково же было разочарование, когда, приехав в Милан, он увидел, что его эскизами вообще не воспользовались.
Об этом Шаляпин написал письмо Теляковскому, где, между прочим, говорится: «Гатти-Казацца начал извинительную речь о том, что декораторы-художники театра “Ла Скала” народ в высшей степени ревнивый и что когда он, директор, предложил им написать декорации по предложенным эскизам, то они обиделись и на директора и на меня так сильно, что хотели отказаться от службы, говоря: “что мы, мол, видали виды и писали декорации в самых лучших театрах Европы”. Бедняки, жалкие маленькие мещанинишки, верующие, что уж если все театры Европы, значит не может быть ничего лучше. <…> Актеров и хористов я, как мог, намуштровал, так что все-таки “Фауст” в смысле движения был очень хорош. От итальянских оперных артистов трудно ждать чего-нибудь глубокого, так как это народ в высшей степени невежественный, я глубоко уверен, что все персонажи, поющие со мной “Фауста”, едва ли даже слышали об имени Гете, а что касается того – читали ли – и речи быть не может. Это все люди, обладающие более или менее голосами, но не более»