Но больше всего Михаила увлекали математика, механика, физика. Особенно заинтересовал его раздел «Электричество». Поэтому в том знаменитом забастовочном 1905 году Михаил Пальшау сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Петербургского университета.
Студенческая жизнь увлекла его свободой. Михаил вступил в партию ЭСЭРов, стал принимать участие в подпольной политической жизни Санкт-Петербурга. Был активным участником студенческих протестных сходок. За антиправительственную деятельность в 1906 году его арестовали и препроводили в тюрьму западно-украинско-польского города Луцка Волынской губернии.
В тюрьме он организовал бунт заключенных. Они выступили против внутреннего тюремного распорядка. Михаил был уличен в нападениях на тюремных чиновников и стражу. За это ему полагалось два месяца тюремной строжайшей изоляции, то есть карцер. Но когда тюремный следователь узнал, что перед ним не просто возмутитель тюремного спокойствия студент Михаил Пальшау, а революционер, то инициировал постановление министра внутренних дел о высылке М.В. Пальшау «под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на два года, считая срок с 20 ноября 1907 года». По ходатайству родителей взамен высылки ему был разрешен выезд за границу с условием возвращения в пределы России не ранее 20 ноября 1909 года. То есть ссылка была заменена «путешествием» в Европу. Чудеса творились в царской России!
Но это случилось, когда министру внутренних дел сыщики доложили: Михаил Пальшау вышел из партии ЭСЭРов. Кстати сказать, впоследствии ни в каких партиях он не состоял.
Когда Михаил Пальшау возвратился в Россию, решил продолжить прерванное обучение. Поступил по конкурсу в Петербургский электротехнический Императора Александра III институт.
Успешно завершив обучение в институте 6 мая 1916 года со званием инженера-электрика первого разряда, он буквально ворвался в бурную российскую жизнь на станции Рубежное Харьковской губернии.
В России началась революция. В 1917 году рабочие завода взрывчатых веществ Рубежного избрали Пальшау, как опытного революционера, в Лисичанский Совет рабочих депутатов.
После Октябрьской революции 1917 года Пальшау стал горячим сторонником Ленинского плана электрификации страны ГОЭРЛО.
Пальшау энергично стал электрифицировать