28 октября 1866 г. Александр вступил в брак с бывшей невестой Николая, принцессой Софией-Фредерикой-Дагмарой, дочерью Датского короля Христиана IX, получившая в православии имя Мария Фёдоровна. Несомненно брак был и по симпатии, и по расчету: молодые приглянулись друг другу, и обе царствующие династии были заинтересованы в укреплении родственных связей, но более стремились породниться Романовы, поскольку Датский королевский дом состоял в родственных отношениях с английской, немецкой, греческой и норвежской царствующими фамилиями. Во дворце у цесаревича появился роман с фрейлиной своей матери, княжной Марией Мещерской. Чувства были настолько большие, что в 1866 г. Александр даже отказался от престола, что бы сохранить Мещерскую, о чем имел крайне тяжелый разговор с отцом. Император жестко приказал сыну забыть о своей любви и жениться на Дагмаре. 11 июня царевич, наконец, сделал принцессе предложение. Тогда же в Копенгагене состоялась их помолвка (о своей «милой Дусеньке», как называл Александр Машу Мещерскую в своем дневнике, он услышал еще дважды: в 1867 г. она выйдет замуж, через год во время родов в возрасте 24 лет она умрет).
Женившись, молодые жили на небольшом расстоянии от шумного двора, в Аничковом дворце, всюду появлялись вместе, даже на военных парадах. У них родилось шестеро детей, сыновья – Николай, Александр, Георгий, Михаил, дочери – Ксения и Ольга. Александр писал Победоносцеву: «Рождение детей есть самая радостная минута жизни и описать ее невозможно, потому что это совершено особое чувство, которое не похоже ни какое другое»8. В глазах общественности Александр пользовался репутацией примерного семьянина. Александр охотно занимался музыкой и участвовал в домашних концертах, играл на валторне и «басу». Из детей он больше всего любил Мишу и позволял ему подшучивать над собой. В воспоминаниях одного из современников близкого ко двору, находим такой эпизод. Александр III находился с семьей в селе Ильинском в гостях у брата Сергея. «Взрослые сидели на террасе, уставленной цветами, а Миша копался внизу, в песке. Взяв лейку с водой, бывшую случайно возле него, Александр крикнул: „Ну-ка, Миша, становись сюда!“ Миша стал под террасой, и отец вылил ему на голову немного воды. Все посмеялись и хотели уже послать мальчика переодеваться, как он потребовал, чтобы его место занял отец. Делать нечего, Александр сошел с террасы,