Мировая война застала Коллонтай с Мишей в Германии. Они вместе отдыхали в это лето в курортном городке Кольгруб в австрийском Тироле. 31 июля они вернулись в Берлин, а на следующий день, 1 августа, Германия объявила войну России. Их арестовали как российских подданных, но через два дня ее выпустили, так как она была врагом того режима, с которым Германия вступила в войну. С трудом удалось вызволить Мишу, мотивируя это тем, что он не достиг еще призывного возраста и не подлежал интернированию. Помог Карл Либкнехт как депутат рейхстага, убедивший полицейских, что русская социал-демократка не может быть царским шпионом. Они выехали в Данию. Еще из Берлина Шура дала знать Щепкиной-Куперник: «Только что вырвалась из немецкого плена. Пришлось пережить много ужасов и тяжелого. Даже не верю, не верю, что вырвалась…» Перед тем как отправиться на вокзал, Коллонтай записала в дневнике: «Солнечное, но уже осеннее утро. Желтеют мои любимые каштаны под окном. А небо высокое, осенне-чистой синевы <…>. Через два часа поезд увезет нас из Берлина, из Германии. Гляжу из окна. Прощаюсь не только с целой законченной полосой собственной жизни, но с чем-то большим, много большим. Более важным <…>. С отрезком истории, с эпохой, которая отошла навеки в область летописи <…>.
После войны мир будет иным. Каким?.. Глаза мои отрываются от прошлого без слез. Гляжу вперед. В будущее…»
Тогда же она написала Зое, признаваясь, что датская столица ее совсем не радует: «Как странно, мы оба попали сейчас в города, которые больше всего не любим: ты – в Париж, я – в Копенгаген. <…> Я не люблю Копенгаген, его мокрую, нудную, тоскливую погоду, гаденькие, грязненькие дешевые пансионы <…>». Однако отсюда ей удалось отправить сына пароходом в Россию и установить письменный контакт с Лениным. Мысль о расколе русской демократии в такой критический момент угнетала ее. Она все еще призывала Ленина к объединению, но «пролетарский вождь» оставался верен себе.
А Ленин писал Коллонтай в середине декабря 1914 года: «Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны пролетариата против буржуазии… Европейская война принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыла всю степень гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем великолепный толчок к очищению рабочего движения от накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза».
Шура отправила сына в Россию, а сама уехала в Швецию, где был в то время Шляпников. Но когда он был рядом, то быстро надоедал, зато, когда его не было, Александра