Между тем он не оставлял и беседы с музами: он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое.
В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду.
В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцову… который читать не мог оттого, что сам писал мыслете.
В 1806 году, быв переведен в Лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангарде, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками.
По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений.
Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он Спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеаборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau».
В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.
В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном полководце во всех сражениях того года.
1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою.
Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом,