Во время заграничных путешествий великая княгиня и цесаревич обменивались письмами, но чаще получали весточки друг о друге в письмах Сергея Александровича и Марии Феодоровны. Их поездки осенью 1888 г. подробно освещены в сохранившихся письмах: Николай пишет о своем путешествии по Кавказу, а великокняжеская чета – о Святой Земле. Елисавета Феодоровна, переживая известия о крушении поезда 17 октября 1888 г., благодарила Бога за чудесное спасение царской семьи, а Николай в эти дни получал восторженные письма Сергея Александровича с подробным описанием их паломничества в Святую Землю. Встретившись, наконец, в Петербурге, «восточные путешественники» делятся впечатлениями с «кавказскими странниками».
В начале 1889 г. в Петербург приехали отец Елисаветы Феодоровны, великий герцог Гессенский Людвиг IV, ее брат принц Эрнст и сестра принцесса Алиса. Молодым гессенцам во время их визита в Россию уделил особое внимание цесаревич. В эти дни у него, принцессы Алисы и Елисаветы Феодоровны появился общий «секрет»: втроем они составили «компанию Pelly», где каждый из них был «одним из Pelly». Впоследствии это прозвище будет часто встречаться в их переписке. Эти дни стали решающими для цесаревича и принцессы Алисы. Бог даровал последней царской чете настоящую любовь и смерть в один день. Но пока до семейного счастья было еще долгих 5 лет, а их любовь – еще тайна, которую можно было доверить только Елисавете Феодоровне. Запись в дневнике цесаревича от скупа: «Обедалу д. Сергея. Мой разговор с т. Эллой…» (18 июня 1889 г.). Приведем здесь только строчку из письма Елисаветы Феодоровны к нему от 5 января 1891 г.: «Помнишь ли тот день и наш разговор на балконе во дворце, когда ты впервые заговорил о Pelly, полтора года прошло».
Строгие этикетные нормы того времени не допускали переписки молодых людей, статус которых был не определен. Влюбленные общались через