В своей вере она была категорична и неумолима. Как вспоминал Лейб-казак Т.К Ящик, свое отношение к разговорам о гибели ее Сына Николая она наглядно продемонстрировала, как только ступила на землю Англии в мае 1919 года. «Принц Уэльский был в утреннем костюме, но в связи с получением сообщения о смерти Царя, которое обошло весь мир, у него на левой руке была траурная повязка. Когда Императрица ее увидела, то спросила, по кому он носит траур. Он ответил, что по ее Сыну, Русскому Императору и Его Семье. Императрица была крайне взволнована, и еще на вокзале она сорвала траурную повязку у своего племянника, наследника Трона».
Подытоживая свои наблюдения, верный казак заметил: «Я внутренне убежден, что Императрица вплоть до самой смерти сохраняла не только надежду, но также веру в то, что она опять увидит Императора».
В газетах же часто писали о Екатеринбургском злодеянии, приводили свидетельства и документы, раскрывающие во всех ужасающих подробностях детали убийства семьи Императора Николая II, а еще раньше – и его младшего брата Михаила.
Было уже доподлинно известно, что на Урале варварски уничтожены другие Романовы: фотографии извлеченных из шахты их тел обошли всю мировую печать. Много писали и о том, что останки алапаевской мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны усилиями ее родственников перевезли на Святую Землю и похоронили в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. Но в характере Императрицы не было склонности к черной меланхолии. Она всегда знала, что если иметь доброе сердце, открытую душу, то Господь никогда не оставит.
Последние годы Мария Федоровна сама газет не читала. Она плохо видела и очень быстро уставала. Ей читали другие, те, кто разделял с ней беженство. Они знали ее настроение, знали, что нет неопровержимых доказательств гибели ее дорогих, что Императрица не хочет ничего слышать об этом ужасе, что она категорически запретила служить по Сыну Николаю панихиды.
Ее берегли, никогда не затрагивали эту тему, в ее присутствии не оглашали газетную информацию о гибели Романовых. Когда же бывали визитеры (она редко кого принимала, главным образом тех, кого помнила и хорошо знала по своей прежней жизни в России), то и они в беседе не переступали заповедную черту.
Но русская душа без ожидания чуда жить не может. Когда в середине 20‑х годов распространились слухи о появлении в Берлине «чудом спасшейся» младшей Дочери Николая II Великой княжны Анастасии, то это вызвало сильное волнение среди русских изгнанников. Некоторые влиятельные русские эмигранты уверенно подтверждали достоверность этого факта после личной встречи с некоей госпожой Чайковской-Андерсон, внешне похожей на младшую Дочь Царя.
Датский посол в Берлине барон Цале сообщил эту сенсационную новость Датской Королевской Семье и Императрице Марии Федоровне. Последняя попросила старого и верного камердинера Царской Семьи Алексея Волкова (1859–1929) отправиться немедленно в Берлин и потом