Дагмар, девушка развитая и чуткая, ощущала повышенную ласковость и доброту, исходившие к ней от Русского Царя. Она платила ему тем же. Принцесса Дагмар не умела лукавить. Нет, она, конечно, была достаточно умна и воспитанна, чтобы не знать, как себя вести, чтобы не понимать, «что говорить», «кому говорить» и «когда говорить». Но она никогда не уверяла людей в своей симпатии, если таковой не существовало. Подобной фальши в личных отношениях не переносила.
Если говорила о своей любви, то действительно любила, если говорила о своей ненависти, то это не было данью настроению или моменту, если заявляла, что ценит и уважает кого-то, то так оно и было. Прожив всю свою жизнь на самом верху общества, вращаясь с малолетства среди самых именитых и родовитых, проводя большую часть времени среди дворцовых ритуалов, в совершенстве овладев искусством придворного этикета, дочь Датского Короля до глубокой старости сохраняла искренность чувств и свежесть восприятия людей и мира. Эти качества, проявившиеся еще в ранней юности, она не растратила за долгие годы своей жизни.
У Дагмар с Царем Александром II сразу же установились добрые, сердечные отношения. Она писала ему, как пишет любящая дочь любимому отцу. Когда на следующий день после помолвки Цесаревич Николай отправлял отцу письмо – отчет о происшедшем событии, его нареченная невеста вложила в конверт свое небольшое послание.
«Мои любимые родители! Разрешите мне добавить эти несколько строчек к письму Вашего дорогого сына, моего любимого Никса, чтобы выразить Вам то счастье, которые я испытываю в этот момент от того, что чувствую себя связанной с Вами столь дорогими для меня узами. Пусть Бог своей добротой поможет мне сделать его также счастливым, чего я сама желаю от всего моего сердца. Отдайте и мне немного той любви, которую Вы испытываете к Вашему сыну, и Вы сделаете меня тоже счастливой. Преданная Вам Дагмар».
Преданная Вам… Она действительно была таковой. Русский Царь это чувствовал и уже иначе как «наша дочь» ее не называл. «С какими чувствами радости и признательности я получила Ваше дорогое письмо, в котором вы обращаетесь ко мне прямо как отец к дочери», – писала она Императору через две недели после первого послания. «Никс и я были от этого растроганы просто до слез! Я прошу Бога, чтобы он был всегда рядом при выполнении моих обязанностей, чтобы я стала достойной такой любви и моей новой Родины, которую я уже нежно люблю. Моим единственным желанием всегда будет поддержка моего любимого Никса, я буду следовать примеру его родителей».
После отъезда суженого Принцесса продолжала корреспондировать в Петербург, «дорогому Папá», которому писала не только о своих чувствах. Осенью 1864 года Пруссия навязала Дании условия аннексии Шлезвиг-Гольштейна, и Дагмар немедленно