Академик АН РТ, член американского математического общества
Введение
Динамичное развитие любой системы, в том числе социальной, невозможно без риска. Это обусловлено особенностями развития таких систем, относящихся к классу сложных (слабоструктурированных), в которых управление направлено в будущее при недостаточных знаниях состояния внешней среды, при больших вложениях ресурсов и реализации результатов деятельности (товаров, машин, специалистов и т. д.). Особо важное значение для общества имеют экономические риски, тесно связанные с техническими, политическими, социальными и включающие в себя банковский, инвестиционный, предпринимательский, посреднический и другие риски.
Понятие риска часто связывают с экономической безопасностью нововведений, реформ (см., например, [57]). При этом неотъемлемой частью производственных отношений хозяйственного механизма, построенного на законах рынка, является экономический риск. Он возникает в процессе деятельности хозяйственных предприятий, связанной с преодолением неопределенности при конкретизации и реализации решения. При этом лицо, принимающее решение, стремится оценить вероятность достижения желаемого результата и неудачи, а также отказа от выполнения экономически выгодного проекта.
Количественная оценка риска, как и качественная, включает в себя многие факторы, среди которых основными являются: колебания спроса на товар; обеспеченность ресурсами; изменение цен на сырье и комплектующие изделия; изменение стоимости энергоносителей, труда рабочих и специалистов; инфляция.
Сокращение экономического риска на макроуровне должно осуществляться на основе поиска равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением, сопоставления выгод и издержек в экономике, оценок риска при изменении хотя бы одного параметра хозяйственной жизни. Это важнее, чем снижение риска на уровне отдельных хозяйственных объектов.
Оценка потенциальных областей риска невозможна без разработки макромодели оценки количественных показателей риска, в том числе экономического и тесно связанного с ним технического. При разработке показателей риска для любых систем (экономических, технических, социальных, политических и т. д.), как правило, используются следующие положения:
– в основе проблематики лежит понятие случайного события или исхода, присущее данным системам при рассмотрении их на отрезке времени и (или) в заданном пространстве;
– важное значение при исследовании процессов с позиции оценки риска приобретает проблема получения информации, будь то информация о возможных событиях, о вероятностях их наступления, о степени значимости и потенциальных последствиях каждого исхода;
– информация