От Смоленска Наполеон предпочел двигаться отдельными корпусами, а не всей армией в целом. Это было ошибкой, поскольку неприятель мог преследовать его не сзади, а параллельно, нападая на разобщенные, потрепанные и уже деморализованные корпуса. В бою под Красным бывшему корпусу Даву пришлось в очередной раз прорываться сквозь русские войска, теряя пушки, солдат, обоз. В результате арьергард маршала Нея оказался отрезан от французской армии, и шансов на спасение у него не осталось. Однако Ней сумел найти выход: он переправился по тонкому льду через Днепр и привел остатки своего отряда – 600–800 человек – в Оршу к Наполеону. «Храбрейший из храбрых» посчитал, что Даву преднамеренно не помог ему и позволил русским солдатам Милорадовича, Платова и Уварова добить его корпус. На самом деле у Даву просто не было сил отбиваться от врага, и когда он пришел публично извиниться перед братом по оружию, то услышал в ответ: «Я, господин маршал, не упрекаю вас ни в чем; Бог все видел, Он и рассудит!» Бог рассудил по-своему: Нея после поражения при Ватерлоо расстреляли… французы, а Даву умер своей смертью, не запятнав себя предательством.
К концу декабря 1812 г. в распоряжении Даву осталось всего-навсего 1,5 тыс. солдат и около 800 офицеров – все, что уцелело от его корпуса!
Под занавес русской кампании, уже после отъезда Наполеона во Францию, тем, что прежде именовалось Великой армией, командует король неаполитанский Иоахим Мюрат. В прусском городке Гумбинен на военном совете между ним и Даву происходит примечательный диалог. Созвавший совет король Иоахим, дав волю озлоблению против императора, воскликнул: «Нельзя служить безумцу! Из-за него мы не можем спастись; ни один европейский принц не верит больше ни его словам, ни его договорам! Прими я предложение англичан, я был бы таким же великим государем, как австрийский император или прусский король!» Возглас Даву остановил его: «Король прусский, император австрийский – государи Божией милостью, а вы если и король, то единственно по милости Наполеона и пролитой французской крови!»
Несмотря на независимость, жесткость и тяжелый неуживчивый характер, Даву остался до конца верен своему солдатскому долгу и своему императору. А казалось бы, он с его аристократическим происхождением мог бы весьма благоприятно отнестись к возвращению династии Бурбонов. Революционные времена с их возвышенными порывами, которым отдал дань и благородный Даву, давно миновали. Но маршал не пошел на предательство и продолжал оборонять Гамбург, несмотря на то что Наполеон 6 апреля отрекся от престола! Когда русский генерал Беннигсен, командовавший осадным корпусом, сообщил Даву об отречении, маршал невозмутимо ответил: