Управление рисками. Взаимосвязь ликвидности и рентабельности в банковской отрасли. Милана Мойнуровна Чоудхури

на все инвестиции налагаются лимиты для покрытия рисков по контрагентам, кредитам и общей концентрации позиции относительно различных типов рисков. В то время как лимитирование рисков для установления и администрирования инвестиций являются дорогостоящими, их введение ограничивает риск, который может взять на себя любой отдельный человек и, следовательно, организация в целом. В целом, каждый человек, который обладает капиталом, имеет четко определенный лимит для инвестирования. Это относится к трейдерам, кредиторам и портфельным менеджерам. Сводные отчеты показывают лимиты, а также текущее воздействие бизнес-единицы на периодической основе. В крупных организациях, где сохраняются тысячи должностей, точная и своевременная отчетность затруднена, но еще более важна.

      3) Инвестиционные рекомендации или стратегии

      Инвестиционные рекомендации и рекомендуемые позиции на ближайшее будущее являются третьим широко используемым методом. Стратегии должны быть изложены с точки зрения концентрации и обязательств в конкретных областях рынка, степени желаемого несоответствия или подверженности активам и обязательствам, а также необходимости хеджирования против систематического риска определенного типа.