В детском саду Рудольфа, как и других детей, учили азам народных танцев. Он сразу схватывал все нужные для башкирских танцев движения и танцевал лучше всех – на утренниках ему всегда поручали сольные партии. «С ранних лет я не боялся сцены и мог владеть ею», – сказал он. Иногда дети выступали в госпиталях перед ранеными. Об этом живо написано в романе Колума Маккана о Нурееве «Танцовщик»: «Дети выступали в проходах между койками… они падали на колени, вскакивали, кричали, хлопали в ладоши… Когда мы решили, что уже конец, вперед вышел маленький светловолосый мальчик. Ему было лет пять или шесть. Он вытянул ногу и подбоченился… солдаты сели на койках. Те, кто лежали у окон, прикрыли глаза от солнца, чтобы было лучше видно. Мальчик начал танцевать… Когда он закончил, палата разразилась аплодисментами. Кто-то протянул мальчику кубик сахара. Он покраснел и сунул его в носок… Когда он закончил, его носки раздувались от сахара. Солдаты начали его поддразнивать: похоже, у него больные ноги. Ему давали картофельные очистки и хлеб, отложенный солдатами; он все складывал в бумажный пакетик, чтобы отнести домой».
По-настоящему о способностях Рудольфа заговорили в школе. За год до возвращения отца он поступил в уфимскую школу № 2. Школьный танцевальный кружок вела солистка местного театра; увидев Рудольфа, она поставила для него матросский танец и велела пойти в Дом учителя на окраине Уфы, где преподавала «бывшая дягилевская балерина», которую Рудольф позже назовет «почти настоящим балетмейстером».
Студия Анны Ивановны Удальцовой на окраине Уфы представляла собой большой зал без зеркал, со станком, сделанным из ряда соединенных вместе стульев, и возвышением вдоль одной стены. Именно там Рудольф проходил отбор. Он исполнял украинский гопак, выразительно двигая руками, высоко подпрыгивая, выбрасывая ноги. За гопаком последовала лезгинка, которую на Кавказе мужчины в тонких сапогах по традиции танцуют на суставах пальцев ног, сжав руки в кулаки. Восьмилетний Рудольф совершенно потряс Удальцову, особенно в кульминации, когда пришлось делать много оборотов и падать на одно колено. Удальцова сказала ему своим характерным фальцетом, что он просто обязан заниматься классическим балетом и стремиться к тому, чтобы поступить в санкт-петербургский Мариинский театр (тогда Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова).
Она начала давать ему уроки балета дважды в неделю, и эти уроки сразу же стали смыслом его существования. «Урок превращался в необычайный ритуал. Все неприятности исчезали». Взяв Рудольфа под свое крыло, Удальцова заодно приучала его к аккуратности, заставляла перед занятиями у станка мыть руки и приглаживать взъерошенные волосы. Вскоре она начала ставить его солистом на концертах.