В работах ряда зарубежных и отечественных авторов (Ричард Р. Нельсон, Дж.Уинтер Сидней, М. Фридмен, Г. Рудебуш, Л. Свенссон, О. И. Лаврушин, Г. Г. Матюхин, А. М. Тавасиев и др.) содержатся материалы по развитию отношений и технологий управления финансовой устойчивостью банков, но эти работы разрознены и отстают от современных требований.
В монографии на основе анализа эволюции теории денег и кредита показана связь в одной иерархической системе институтов и механизмов, обеспечивающих финансовую устойчивость банка в условиях усиления экономической нестабильности. Созидательным началом представляется не устранение одного из противоположных полюсов активности банка, а их взаимодополняющее соединение в целостный организм. Для этого:
● исследован комплекс проблем по развитию управления финансовой устойчивостью банка на основе анализа эволюции теории денег и кредита;
● показана специфика управления рисками и финансовой устойчивостью российских банков;
● сформулирован системный подход и современные параметры финансовой устойчивости банка.
Современные знания и технологические новшества в финансово-кредитной сфере, составляющие основу национального богатства высокоразвитых держав, не могут быть эффективно скопированы, а в некоторых случаях – даже использованы в условиях менее индустриально развитых стран. Вместе с тем в российской банковской системе наблюдается подавление ее самоорганизующих основ: с одной стороны, так называемого патернализма, с другой стороны, адаптации международных норм и технологий западных финансово-кредитных институтов. Это глубинное противоречие имеет для российских банков разрушительный, самоуничтожающий характер.
Размышляя о феномене русского национального сознания, Ф. М. Достоевский выделял черты «в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом». Главной чертой писатель назвал «забвение всякой мерки всегда и во всем», «потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее как ошалелому вниз головой». Причем «потребность отрицания» может неожиданно проявиться, по нашему мнению, в любом российском банке, даже «самом неотрицающем и благоговеющем» (по аналогии с размышлением Ф. М. Достоевского). Вместе с тем, используя замечание Достоевского, считаем, что «широкий всеоткрытый ум» помогает сотрудникам российских банков легко усвоить любые учения и теории, языки и научные системы.
По крайней мере, каждый банк пытается самостоятельно оценить стрессовые факторы внешней среды. Проведенный анализ позволяет выделить ряд макроэкономических показателей, которые можно рекомендовать как универсальные для прогнозирования кризисов и принятия антикризисных мер любому коммерческому банку России.
В целом представляем свою попытку создания методологических аспектов управления финансовой устойчивостью и рисками в коммерческом банке, которые позволят повысить эффективность управленческих решений в условиях глобализации и усиления финансовой нестабильности.
1. Проблемы управления финансовой устойчивостью банка
1.1. Эволюция теории денег и кредита в условиях усиления экономической нестабильности
Опыт формирования системы управления финансовой устойчивостью банка в России нужно признать очень небольшим по историческим масштабам. И даже создание международных союзов и обмен научным опытом в мировом масштабе отнюдь не защищают от кризисов, ошибок, непродуманных действий центральных банков и правительств различных стран мира при формировании устойчивой банковской системы.
Действительно, в условиях рыночных отношений в России надежность работы и финансовая устойчивость банков становятся необходимыми и стимулирующими факторами привлечения денежных накоплений для последующего их перераспределения с целью развития экономики. Сфера кредита и денег в банковской деятельности всегда затрагивает основы экономической жизни общества. По проблемам кредита, денег (начиная от Ксенофонта, Платона и Аристотеля и вплоть до начала XXI в.) в мире опубликовано около шести тысяч специальных работ. Все же во второй половине ХХ в. возникла тенденция перехода к «чисто кредитной экономике». Последняя, по нашему мнению, важна в контексте эволюции теории кредита и денег, создающей условия для обеспечения финансовой устойчивости банка при усилении экономической нестабильности. И наоборот, по мнению Д. Хикса (Нобелевская премия 1972 г. за исследовательский вклад в теории всеобщего равновесия и благосостояния совместно с К. Эрроу), фискальный фактор негативно влияет на кредитную экономику, занимая главенствующую позицию по отношению к банковскому кредиту в решении задачи всеобщего равновесия.
В свою очередь, Ф. Модильяни (премия 1985 г. за разработку основ теории сбережений и функциональные исследования динамики накоплений и финансовых рынков) доказал в области монетарной теории и финансовых рынков, что уровень сбережений, капитал как самовозрастающая стоимость связаны с эволюцией кредита. Помимо этого, банковский кредит обладает