Опыт формирования системы управления банковскими рисками в России нужно признать очень небольшим по историческим масштабам. И даже создание международных союзов и обмен научным опытом в мировом масштабе отнюдь не защищают от кризисов, ошибок, непродуманных действий центральных банков и правительств различных стран мира при формировании устойчивой банковской системы.
Любая экономическая концепция10 отдает должное первичному импульсу человеческой активности – потребностям, иной раз даже чрезмерно абсолютизируя его. Все экономисты respective11 рассматривают связь производства и потребления как основополагающую. Но сделать вполне предсказуемый и необходимый шаг и вывести умозаключения по управлению банковскими рисками, опираясь на факторы производства и жизненного цикла потребления, не считают важным, хотя динамика потребления определяет направление и цель воспроизводства, а значит, и банковской деятельности.
Институциональное направление в современной экономической теории рассматривает институты как самостоятельный и значимый фактор экономического развития. Институты играют важную и всевозрастающую роль как в экономике в целом, так и в развитии банковских систем, при этом их влияние особенно велико в странах с переходной экономикой. Существование институтов в экономике объясняется различными несовершенствами рынков, в частности, наличием транзакционных издержек. Эта же причина обусловливает и существование финансовых посредников, в частности, банков, которые необходимы для трансформации финансовых ресурсов по объемам, срокам и уровню риска. Согласно современным теориям, банки возникают из-за асимметрии информации об условиях и рисках исполнения контрактов, которые заключают между собой участники финансовых рынков. Формами этой асимметрии признаются такие явления, как неблагоприятный отбор, моральный риск и издержки контроля за состоянием заемщиков. Как и при анализе природы финансового посредничества, основная сложность анализа регулирования рисков банковской деятельности со стороны государства заключается в том, что обоснование его необходимости возможно только при допущении о несовершенстве финансовых рынков. Поскольку в литературе не достигнуто согласия относительно того, какие именно несовершенства являются самыми значимыми, существует множество различных моделей, которые различаются также и по рассматриваемым механизмам регулирования. Ведущие зарубежные ученые признают проблематичность оценки степени общности этих разнородных моделей и их интеграции в прикладные микроэкономические модели банковской деятельности.
Необходимость контроля за риском банков со стороны государства обусловлена как негативным влиянием банковских кризисов на экономику и социальную стабильность, так и самой